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指数样条函数在零息票债券定价中的应用
被引量：
2
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作者
何启志
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第5期570-573,共4页
定义了一个贴现函数,对贴现函数性质进行了研究,讨论了逼近它的几种方法;然后,在相关研究基础上,引入指数样条函数,对其一般形式进行了化简,提供了计算具体时点贴现因子的方法,得到一种逼近和计算贴现函数的简洁算法,并给出一个实例说...
定义了一个贴现函数,对贴现函数性质进行了研究,讨论了逼近它的几种方法;然后,在相关研究基础上,引入指数样条函数,对其一般形式进行了化简,提供了计算具体时点贴现因子的方法,得到一种逼近和计算贴现函数的简洁算法,并给出一个实例说明方法有效性;最后,指出今后可以继续研究的问题。
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关键词
指数样条函数
贴现因子
零息票债券
约束条件下的最小二乘法
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职称材料
题名
指数样条函数在零息票债券定价中的应用
被引量：
2
1
作者
何启志
机构
合肥工业大学理学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第5期570-573,共4页
文摘
定义了一个贴现函数,对贴现函数性质进行了研究,讨论了逼近它的几种方法;然后,在相关研究基础上,引入指数样条函数,对其一般形式进行了化简,提供了计算具体时点贴现因子的方法,得到一种逼近和计算贴现函数的简洁算法,并给出一个实例说明方法有效性;最后,指出今后可以继续研究的问题。
关键词
指数样条函数
贴现因子
零息票债券
约束条件下的最小二乘法
Keywords
exponential spline function
discount factor
zero-coupon bond
method of conditional least squares
分类号
O174.41 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
指数样条函数在零息票债券定价中的应用
何启志
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005
2
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