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基于在线LASSO VAR和EGARCH模型的风场功率集成概率预测
被引量：
4
1
作者
王鹏
李艳婷
张宇
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第7期845-858,共14页
由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数...
由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数自回归条件异方差(EGARCH)模型,提出一种考虑异方差性的风场级功率集成概率预测模型.首先使用在线LASSO VAR模型预测风力机的有功功率,再利用自回归条件异方差检验验证残差的异方差性,并利用信息冲击曲线和动态显著线评估正负残差对未来条件方差的不对称影响.然后针对异方差性和不对称性,使用EGARCH模型对单风力机有功功率的残差进行预测,得到有功功率的条件方差.最后,考虑各风力机有功功率的相关性,将风场中各风力机的有功功率求和,得到整个风场总有功功率的概率预测结果.将该方法应用于中国华东某地风场,验证了该模型能有效提高预测精度.
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关键词
在线LASSO
VAR
异
方差
指数条件异方差模型
概率预测
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职称材料
基于动态碳排放价格的电网规划模型
被引量：
36
2
作者
田廓
邱柳青
曾鸣
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2012年第4期57-64,18,共8页
随着国际社会对气候变化问题的重视,中国在"十二五"期间进一步提出了节能减排的新目标,需要研究碳排放价格对电网规划的影响作用。分析碳排放价格的波动情况,利用指数广义自回归条件异方差(exponential generalized autoregre...
随着国际社会对气候变化问题的重视,中国在"十二五"期间进一步提出了节能减排的新目标,需要研究碳排放价格对电网规划的影响作用。分析碳排放价格的波动情况,利用指数广义自回归条件异方差(exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,EGARCH)模型建立碳排放价格预测模型,提出碳排放量的计算方法;在此基础上构建基于动态碳排放价格的电网规划模型;最后,通过IEEE 24节点系统的模拟测算,分析模型的有效性。结果表明,与不考虑碳排放价格或者只考虑固定碳排放价格的电网规划相比,在规划模型中引入动态碳排放价格变量,能够更有效地模拟各种波动价格情景下的最优线路扩建方案,符合未来电网规划适应节能减排的工作需要,所确定的规划方案具有更好的经济效益。
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关键词
碳排放价格
动态价格预测
指数
广义自回归
条件
异
方差
模型
电网规划
欧洲碳排放交易体系
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职称材料
基于VAR和EGARCH的投资者情绪对股市收益率的影响研究
被引量：
4
3
作者
高振斌
梁兴碧
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期434-441,454,共9页
借鉴国内外已有成果,用主成分分析法将2个主观指标与4个客观指标相结合,形成一个能有效衡量投资者情绪的综合指标,其能反映6个原始指标的大部分信息,且与股市收益率显著相关。在研究投资者情绪波动和股市收益率波动时,用向量自回归(vect...
借鉴国内外已有成果,用主成分分析法将2个主观指标与4个客观指标相结合,形成一个能有效衡量投资者情绪的综合指标,其能反映6个原始指标的大部分信息,且与股市收益率显著相关。在研究投资者情绪波动和股市收益率波动时,用向量自回归(vector autoregression,VAR)模型探索了二者间的关系;考虑证券市场信息的不对称性,运用了指数广义自回归条件异方差(exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,EGARCH)模型。研究表明,投资者消极悲观情绪对股市收益率的冲击作用大于积极乐观情绪;投资者情绪受收益率下降的冲击影响远大于收益率上涨的影响。
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关键词
投资者情绪
向量自回归
模型
(VAR)
指数
广义自回归
条件
异
方差
(EGARCH)
模型
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职称材料
题名
基于在线LASSO VAR和EGARCH模型的风场功率集成概率预测
被引量：
4
1
作者
王鹏
李艳婷
张宇
机构
上海交通大学机械与动力工程学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第7期845-858,共14页
基金
国家自然科学基金面上项目(72072114)。
文摘
由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数自回归条件异方差(EGARCH)模型,提出一种考虑异方差性的风场级功率集成概率预测模型.首先使用在线LASSO VAR模型预测风力机的有功功率,再利用自回归条件异方差检验验证残差的异方差性,并利用信息冲击曲线和动态显著线评估正负残差对未来条件方差的不对称影响.然后针对异方差性和不对称性,使用EGARCH模型对单风力机有功功率的残差进行预测,得到有功功率的条件方差.最后,考虑各风力机有功功率的相关性,将风场中各风力机的有功功率求和,得到整个风场总有功功率的概率预测结果.将该方法应用于中国华东某地风场,验证了该模型能有效提高预测精度.
关键词
在线LASSO
VAR
异
方差
指数条件异方差模型
概率预测
Keywords
online least absolute shrinkage and selection operator and vector autoregression(LASSO VAR)
heteroscedasticity
exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity(EGARCH)model
probabilistic forecasting
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
在线阅读
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职称材料
题名
基于动态碳排放价格的电网规划模型
被引量：
36
2
作者
田廓
邱柳青
曾鸣
机构
陕西省电力公司
华北电力大学能源与电力经济研究咨询中心
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2012年第4期57-64,18,共8页
基金
国家自然科学基金项目(70671041
70771039)
+1 种基金
美国能源基金会项目(G-1006-12630)
国家电网公司科技项目(KJ-2010-30)~~
文摘
随着国际社会对气候变化问题的重视,中国在"十二五"期间进一步提出了节能减排的新目标,需要研究碳排放价格对电网规划的影响作用。分析碳排放价格的波动情况,利用指数广义自回归条件异方差(exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,EGARCH)模型建立碳排放价格预测模型,提出碳排放量的计算方法;在此基础上构建基于动态碳排放价格的电网规划模型;最后,通过IEEE 24节点系统的模拟测算,分析模型的有效性。结果表明,与不考虑碳排放价格或者只考虑固定碳排放价格的电网规划相比,在规划模型中引入动态碳排放价格变量,能够更有效地模拟各种波动价格情景下的最优线路扩建方案,符合未来电网规划适应节能减排的工作需要,所确定的规划方案具有更好的经济效益。
关键词
碳排放价格
动态价格预测
指数
广义自回归
条件
异
方差
模型
电网规划
欧洲碳排放交易体系
Keywords
carbon emission price
dynamic price forecast
exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity（EGARCH） model
transmission network planning
European carbon emission trading system
分类号
TM71 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
基于VAR和EGARCH的投资者情绪对股市收益率的影响研究
被引量：
4
3
作者
高振斌
梁兴碧
机构
西安财经大学统计学院
重庆移通学院公共基础教育部
出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期434-441,454,共9页
文摘
借鉴国内外已有成果,用主成分分析法将2个主观指标与4个客观指标相结合,形成一个能有效衡量投资者情绪的综合指标,其能反映6个原始指标的大部分信息,且与股市收益率显著相关。在研究投资者情绪波动和股市收益率波动时,用向量自回归(vector autoregression,VAR)模型探索了二者间的关系;考虑证券市场信息的不对称性,运用了指数广义自回归条件异方差(exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,EGARCH)模型。研究表明,投资者消极悲观情绪对股市收益率的冲击作用大于积极乐观情绪;投资者情绪受收益率下降的冲击影响远大于收益率上涨的影响。
关键词
投资者情绪
向量自回归
模型
(VAR)
指数
广义自回归
条件
异
方差
(EGARCH)
模型
Keywords
investor sentiment
vector autoregression(VAR)
exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity(EGARCH)
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于在线LASSO VAR和EGARCH模型的风场功率集成概率预测
王鹏
李艳婷
张宇
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于动态碳排放价格的电网规划模型
田廓
邱柳青
曾鸣
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2012
36
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于VAR和EGARCH的投资者情绪对股市收益率的影响研究
高振斌
梁兴碧
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2023
4
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职称材料
已选择
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