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基于MST的辽宁省上市公司风格聚集研究
被引量：
3
1
作者
黄飞雪
苏敬勤
赵昕
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期1042-1046,共5页
在风格投资分析中,传统的参数分析方法将带来分析结果的多样性,为此提出了采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.首先,计算出股票间任意两个股价间的相关系数,并在此基础上计算出超度量空间的欧式距离;其次,利用Kruskal的最小生成树...
在风格投资分析中,传统的参数分析方法将带来分析结果的多样性,为此提出了采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.首先,计算出股票间任意两个股价间的相关系数,并在此基础上计算出超度量空间的欧式距离;其次,利用Kruskal的最小生成树算法,构建出证券组合的亚超度量空间;最后,将亚超度量空间映射为指数分层结构.对2005年7月至2007年12月的辽宁省上市公司样本的日数据进行实证研究,结果发现存在行业风格、事件风格、业绩风格及现金流风格,这表明亚超度量空间方法是有效的.
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关键词
风格聚集
上市公司
最小生成树
亚超度量空间
指数分层结构
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题名
基于MST的辽宁省上市公司风格聚集研究
被引量：
3
1
作者
黄飞雪
苏敬勤
赵昕
机构
大连理工大学管理与经济学部
出处
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期1042-1046,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71033002)
教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC790025)
大连理工大学软件+X研究基金资助项目(DUT842301)
文摘
在风格投资分析中,传统的参数分析方法将带来分析结果的多样性,为此提出了采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.首先,计算出股票间任意两个股价间的相关系数,并在此基础上计算出超度量空间的欧式距离;其次,利用Kruskal的最小生成树算法,构建出证券组合的亚超度量空间;最后,将亚超度量空间映射为指数分层结构.对2005年7月至2007年12月的辽宁省上市公司样本的日数据进行实证研究,结果发现存在行业风格、事件风格、业绩风格及现金流风格,这表明亚超度量空间方法是有效的.
关键词
风格聚集
上市公司
最小生成树
亚超度量空间
指数分层结构
Keywords
style cluster
listed companies
minimum spanning tree （MST）
subdominant ultra-metric space
index hierarchical structure
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于MST的辽宁省上市公司风格聚集研究
黄飞雪
苏敬勤
赵昕
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
3
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