检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

指数保费原理下的双相依信度保费被引量：7: 1; 作者腾叶吴黎军《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第4期417-423,共7页; 在指数保费原理下,综合考虑各风险组之间的共同效应以及不同年份之间风险的时间变化效应,推广了经典的信度理论,得到未来索赔的信度预测,并给出了相应的信度保费的表达式.; 关键词指数保费原理信度估计共同效应时间变化效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用: 2; 作者胡莹莹吴黎军孙毅《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期83-89,共7页; 稳健贝叶斯方法可用来处理先验信息的不确定性问题,把先验分布限定在Γ族,由此得到一些最优准则.结合先验分布的ε-代换类,在指数保费原理下得出稳健贝叶斯保费和后验Γ-极小极大保费.; 关键词稳健贝叶斯方法指数保费原理后验Γ-极小极大保费; 在线阅读下载PDF 职称材料

指数保费原理中风险保费的变点推断被引量：1: 3; 作者章溢温利民李志龙《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期23-37,共15页; 保费定价是指精算师根据风险的分布特征确定一个合理的保费的过程.为了提高保险公司的竞争力,制定的保费必须科学合理且与保单风险相匹配.然而,由于风险因素的复杂性,保单风险的结构性变化常导致保费发生改变,保费的变点检测是保险公司... 展开更多; 关键词指数保费原理风险保费变点假设检验相合性; 在线阅读下载PDF 职称材料

指数保费原理下的具有截尾分位数的信度估计: 4; 作者赵珍吴黎军《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第3期340-346,共7页; 在指数保费原理下,考虑分位数以及截尾数据来讨论相应的信度保费,分别得到了单合同和多合同下的未来索赔的信度估计,并给出了相应的信度保费表达式,从而推广了经典的信度理论.; 关键词指数保费原理分位数截尾数据信度估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

广义加权平衡指数损失函数下的信度保费被引量：5: 5; 作者张强吴黎军《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期89-91,共3页; 在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷。文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式... 展开更多; 关键词指数保费原理信度保费广义加权平衡指数损失函数 Bayes保费; 在线阅读下载PDF 职称材料

指数保费准则下的最优投资和比例再保险被引量：4: 6; 作者陈密郭军义《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2014年第5期1161-1172,共12页; 该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用... 展开更多; 关键词投资比例再保险指数保费原理调节系数指数效用; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Copula相依模型的指数保费预测被引量：2: 7; 作者杜梦颖章溢温利民《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第1期19-22,共4页; 指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险是相互独立或条件独立的,这种独立性在实际中并不一定成立.基于Copula相依模型,给出了指数保费的预测,并... 展开更多; 关键词相依风险指数保费原理 COPULA函数 CalytonCopula; 在线阅读下载PDF 职称材料

相对熵方法下的指数保费信度理论被引量：2: 8; 作者赵珍吴黎军《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第5期81-83,共3页; 文章讨论了在相对熵方法下的风险保费的信度估计问题,即在指数保费原理下,把贝叶斯估计限定在经验估计的线性组合中,根据均方误差最小原则和相对熵最大原则得到了保费的信度估计的表达形式,从而推广了经典的信度理论。; 关键词相对熵指数保费原理信度估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名指数保费原理下的双相依信度保费被引量：7: 1; 作者腾叶吴黎军; 机构新疆大学数学与系统科学学院; 出处《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2013年第4期417-423,共7页; 基金国家自然基金专项资金项目(J11031080); 文摘在指数保费原理下,综合考虑各风险组之间的共同效应以及不同年份之间风险的时间变化效应,推广了经典的信度理论,得到未来索赔的信度预测,并给出了相应的信度保费的表达式.; 关键词指数保费原理信度估计共同效应时间变化效应; Keywords exponential premium principle credibility premium common effects time changeable effects; 分类号 O211.5 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用: 2; 作者胡莹莹吴黎军孙毅; 机构新疆大学数学与系统科学学院; 出处《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期83-89,共7页; 基金国家自然科学基金项目(11361058); 文摘稳健贝叶斯方法可用来处理先验信息的不确定性问题,把先验分布限定在Γ族,由此得到一些最优准则.结合先验分布的ε-代换类,在指数保费原理下得出稳健贝叶斯保费和后验Γ-极小极大保费.; 关键词稳健贝叶斯方法指数保费原理后验Γ-极小极大保费; Keywords robust Bayesian methodology exponential premium principle posterior regret Γ-minimax premium; 分类号 O212.8 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名指数保费原理中风险保费的变点推断被引量：1: 3; 作者章溢温利民李志龙; 机构江西师范大学财政金融学院江西师范大学数学与统计学院海南师范大学数学与统计学院海南师范大学大数据科学与智慧教育重点实验室; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期23-37,共15页; 基金国家自然科学基金(71761019) 江西省自然科学基金(20202BABL201001).; 文摘保费定价是指精算师根据风险的分布特征确定一个合理的保费的过程.为了提高保险公司的竞争力,制定的保费必须科学合理且与保单风险相匹配.然而,由于风险因素的复杂性,保单风险的结构性变化常导致保费发生改变,保费的变点检测是保险公司重要的问题之一.本文建立了指数保费的变点检测模型,基于变点统计推断方法,提出了检测风险保费结构变点的统计量,并给出了保费变点位置的估计.进而,证明了估计量的大样本性质和收敛速度.最后,利用数值模拟的方法对统计量的收敛性进行了验证,比较了不同位置导致的保费变点检测的精度差异.本文的研究能为保险公司的保费定价和变点检测提供决策参考.; 关键词指数保费原理风险保费变点假设检验相合性; Keywords exponential premium principle risk premium change point hypothesis test consistency; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名指数保费原理下的具有截尾分位数的信度估计: 4; 作者赵珍吴黎军; 机构新疆大学数学与系统科学学院; 出处《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第3期340-346,共7页; 基金国家自然科学基金(11361058); 文摘在指数保费原理下,考虑分位数以及截尾数据来讨论相应的信度保费,分别得到了单合同和多合同下的未来索赔的信度估计,并给出了相应的信度保费表达式,从而推广了经典的信度理论.; 关键词指数保费原理分位数截尾数据信度估计; Keywords exponential premium principle quantile trimming credibility estimation; 分类号 O211.5 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名广义加权平衡指数损失函数下的信度保费被引量：5: 5; 作者张强吴黎军; 机构新疆大学数学与系统科学学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期89-91,共3页; 文摘在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷。文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式,从而得出Bayes保费可以写成信度保费形式。; 关键词指数保费原理信度保费广义加权平衡指数损失函数 Bayes保费; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名指数保费准则下的最优投资和比例再保险被引量：4: 6; 作者陈密郭军义; 机构福建师范大学数学与计算机科学学院南开大学数学科学学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2014年第5期1161-1172,共12页; 基金国家自然科学基金(11171164 11371020)资助; 文摘该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用和最大化调节系数两类问题,并给出了最优值函数和相应的最优策略的解析表达.此外,该文还分析了再保险公司的风险厌恶和保险公司的不确定性参数对最优策略的影响.; 关键词投资比例再保险指数保费原理调节系数指数效用; Keywords Investment Proportional reinsurance Exponential premium principle Adjustment coefficient Exponential utility.; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Copula相依模型的指数保费预测被引量：2: 7; 作者杜梦颖章溢温利民; 机构江西师范大学数学与信息科学学院; 出处《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第1期19-22,共4页; 基金国家自然科学基金(71361015) 江西省自然科学基金青年重点课题(S2017QNZDB0027)资助项目; 文摘指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险是相互独立或条件独立的,这种独立性在实际中并不一定成立.基于Copula相依模型,给出了指数保费的预测,并讨论了保费预测的性质.最后给出了在Calyton Copula模型下指数保费预测公式.; 关键词相依风险指数保费原理 COPULA函数 CalytonCopula; Keywords dependent risk exponential premium pr inciple Copula funct ion Calyton copula; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名相对熵方法下的指数保费信度理论被引量：2: 8; 作者赵珍吴黎军; 机构新疆大学数学与系统科学学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第5期81-83,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(11361058); 文摘文章讨论了在相对熵方法下的风险保费的信度估计问题,即在指数保费原理下,把贝叶斯估计限定在经验估计的线性组合中,根据均方误差最小原则和相对熵最大原则得到了保费的信度估计的表达形式,从而推广了经典的信度理论。; 关键词相对熵指数保费原理信度估计; 分类号 O211.5 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	指数保费原理下的双相依信度保费	腾叶吴黎军	《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2013	7	在线阅读下载PDF 职称材料
2	稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用	胡莹莹吴黎军孙毅	《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	指数保费原理中风险保费的变点推断	章溢温利民李志龙	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	指数保费原理下的具有截尾分位数的信度估计	赵珍吴黎军	《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	广义加权平衡指数损失函数下的信度保费	张强吴黎军	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	5	在线阅读下载PDF 职称材料
6	指数保费准则下的最优投资和比例再保险	陈密郭军义	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2014	4	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于Copula相依模型的指数保费预测	杜梦颖章溢温利民	《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2018	2	在线阅读下载PDF 职称材料
8	相对熵方法下的指数保费信度理论	赵珍吴黎军	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料