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特殊双色有向图的本原指数的上界被引量：4: 1; 作者李茜罗美金《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2017年第2期58-60,69,共4页; 利用非负矩阵论和图论的知识研究了一类特殊的双色有向图,它的未着色图中含有两个圈,分别是n-圈和(mn-1)-圈,且这两个圈仅含有一条公共弧。给出了该双色有向图的本原性、本原指数的上界,并刻画了达到本原指数上界的极图。; 关键词双色有向图本原指数指数上界; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界被引量：3: 2; 作者高彦伟申川程建华《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期1345-1351,共7页; 考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性.; 关键词随机利率随机保费破产概率非指数型上界; 在线阅读下载PDF 职称材料

小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界被引量：1: 3; 作者白建明尹晓玲《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2015年第1期86-93,共8页; 比较了经典风险模型(即Cramér-Lundberg模型)与现代风险模型,在小额索赔条件下,利用离散嵌入技术、随机游动方法和鞅方法获得了现代风险模型破产概率的指数型上界,并使用MATLAB数值模拟验证了结论的有效性.本文结果可为现实中保险... 展开更多; 关键词现代风险模型破产概率指数上界小额索赔; 在线阅读下载PDF 职称材料

二元风险模型下的保险公司最优投资策略被引量：1: 4; 作者张明善姚珣 +1 位作者赵武唐小我《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2011年第2期228-231,共4页; 本文考虑了二元风险模型下保险公司的投资问题。假设保险公司的两个子公司分别在风险市场上投资,且投资策略都属于常数族,利用鞅方法得到了破产概率的指数型上界,给控制保险公司的风险提供了可能。并且得到了最优的常数投资策略,该策略... 展开更多; 关键词二元风险模型破产概率几何布朗运动指数型上界; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名特殊双色有向图的本原指数的上界被引量：4: 1; 作者李茜罗美金; 机构山西运城农业职业技术学院基础部河池学院数学与统计学院; 出处《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2017年第2期58-60,69,共4页; 基金山西省高等学校科技创新项目资助(20151113) 广西高校科研项目(YB2014335); 文摘利用非负矩阵论和图论的知识研究了一类特殊的双色有向图,它的未着色图中含有两个圈,分别是n-圈和(mn-1)-圈,且这两个圈仅含有一条公共弧。给出了该双色有向图的本原性、本原指数的上界,并刻画了达到本原指数上界的极图。; 关键词双色有向图本原指数指数上界; Keywords two-colored digraph primitive exponent upper bound; 分类号 O157.5 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界被引量：3: 2; 作者高彦伟申川程建华; 机构吉林大学数学学院; 出处《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期1345-1351,共7页; 基金国家自然科学基金(批准号:11501241) 吉林省青年科研基金(批准号:20150520053JH) 吉林省教育厅"十二五"科学技术研究项目(批准号:吉教科合字[2014]第B020号); 文摘考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性.; 关键词随机利率随机保费破产概率非指数型上界; Keywords stochastic interest rate stochastic premium ruin probability non-exponential upper bound; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界被引量：1: 3; 作者白建明尹晓玲; 机构兰州大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2015年第1期86-93,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171103); 文摘比较了经典风险模型(即Cramér-Lundberg模型)与现代风险模型,在小额索赔条件下,利用离散嵌入技术、随机游动方法和鞅方法获得了现代风险模型破产概率的指数型上界,并使用MATLAB数值模拟验证了结论的有效性.本文结果可为现实中保险公司的风险控制与初始保证金界定提供理论依据.; 关键词现代风险模型破产概率指数上界小额索赔; Keywords modem risk model ruin probability exponential upper bound small claim condition; 分类号 F224.7 [经济管理—国民经济] O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名二元风险模型下的保险公司最优投资策略被引量：1: 4; 作者张明善姚珣赵武唐小我; 机构西南民族大学管理学院电子科技大学经济与管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2011年第2期228-231,共4页; 基金教育部科学技术研究重点项目资助(108112) 教育部人文社科基金(10YJA630207) +2 种基金四川省哲学社会科学研究"十一五"规划基金:(SC10B002); 文摘本文考虑了二元风险模型下保险公司的投资问题。假设保险公司的两个子公司分别在风险市场上投资,且投资策略都属于常数族,利用鞅方法得到了破产概率的指数型上界,给控制保险公司的风险提供了可能。并且得到了最优的常数投资策略,该策略可以使破产概率的上界最小。最后给出了具体的算例阐述了本文的结果。; 关键词二元风险模型破产概率几何布朗运动指数型上界; Keywords bidimensional risk model ruin probability geometric brownian motion exponential type bound; 分类号 F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	特殊双色有向图的本原指数的上界	李茜罗美金	《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2017	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界	高彦伟申川程建华	《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2017	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界	白建明尹晓玲	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	二元风险模型下的保险公司最优投资策略	张明善姚珣赵武唐小我	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料