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分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价
1
作者
黄凤云
刘国祥
+1 位作者
王成冬
章新婕
《南京师大学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第1期6-12,共7页
主要利用不同计价单位的拟鞅方法,推导随机利率服从Vasicek模型,两种标的资产分别服从具有一定相关性的标准分数布朗运动的双标的型两值期权的定价公式.
关键词
分数布朗运动
随机利率
拟鞅方法
改变计价单位
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职称材料
题名
分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价
1
作者
黄凤云
刘国祥
王成冬
章新婕
机构
广西师范大学出版社
南京师范大学数学科学学院
出处
《南京师大学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第1期6-12,共7页
基金
国家社会科学基金项目(21BTJ044)。
文摘
主要利用不同计价单位的拟鞅方法,推导随机利率服从Vasicek模型,两种标的资产分别服从具有一定相关性的标准分数布朗运动的双标的型两值期权的定价公式.
关键词
分数布朗运动
随机利率
拟鞅方法
改变计价单位
Keywords
fractional Brownian motion
random interest rate
quasi-martingale method
change valuation unit
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价
黄凤云
刘国祥
王成冬
章新婕
《南京师大学报(自然科学版)》
北大核心
2025
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