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分形市场视角下的期权定价模型及其套期保值策略研究被引量：2: 1; 作者赵巍《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第11期1388-1392,共5页; 自相似性和长期相关性等分形特性已被认为是现代金融市场最具代表的特征,这使得分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具。文章通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了It^o型分数Black-Scholes市场;接着在分数风险中性测度... 展开更多; 关键词分数布朗运动拟鞅定价分数Black-Scholes模型套期保值策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数布朗运动下欧式复杂任选期权定价被引量：5: 2; 作者詹颖心徐云《数学理论与应用》 2010年第3期78-82,共5页; 在分数布朗运动环境下,利用拟鞅定价的方法,给出欧式复杂任选期权的定价公式,并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。; 关键词欧式复杂任选期权分数布朗运动拟鞅定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价被引量：2: 3; 作者牛淑敏徐云《数学理论与应用》 2012年第2期39-46,共8页; 本文假定股票价格过程服从分数跳-扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式.; 关键词欧式复杂任选期权拟鞅定价分数跳-扩散运动; 在线阅读下载PDF 职称材料