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由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文）
被引量：
1
1
作者
胡世培
贺志民
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第3期275-291,共17页
我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证...
我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证明了存在一个最优反馈控制且值函数由相应的倒向黎卡提微分方程和相应的伴随方程的初始值合成.
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关键词
线性
二次最优随机控制问题
倒向黎卡提微分方程
列维过程
伴随方程
拟线性迭代方法
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职称材料
题名
由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文）
被引量：
1
1
作者
胡世培
贺志民
机构
浙江农林大学暨阳学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第3期275-291,共17页
文摘
我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证明了存在一个最优反馈控制且值函数由相应的倒向黎卡提微分方程和相应的伴随方程的初始值合成.
关键词
线性
二次最优随机控制问题
倒向黎卡提微分方程
列维过程
伴随方程
拟线性迭代方法
Keywords
linear quadratic optimal stochastic control problem
backward Riccati differential equation
Levy processes
adjoint equation
quasilinearization iterative method
分类号
O231.3 [理学—运筹学与控制论]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文）
胡世培
贺志民
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019
1
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