近年来,拓扑数据分析(Topological Data Analysis,TDA)在金融领域的应用逐渐显现出价值。TDA通过持久同调等方法构建复形,能有效量化数据的形状,以便提取数据信息,为时间序列分析,特别是金融时间序列的聚类与投资组合的构建提供了独特...近年来,拓扑数据分析(Topological Data Analysis,TDA)在金融领域的应用逐渐显现出价值。TDA通过持久同调等方法构建复形,能有效量化数据的形状,以便提取数据信息,为时间序列分析,特别是金融时间序列的聚类与投资组合的构建提供了独特优势。基于此,通过采用TDA方法对中国股票市场的时间序列数据进行深入挖掘,结合聚类算法,并将其应用于投资组合的构建,分析其有效性。通过滑动窗口法进行验证,结果表明基于TDA(去噪)聚类的投资组合在回报风险比和稳定性方面表现良好,优于市场整体表现。研究表明,TDA方法可以更有效地挖掘股票数据中的信息,为投资者提供科学依据,从而取得最佳收益。展开更多
文摘近年来,拓扑数据分析(Topological Data Analysis,TDA)在金融领域的应用逐渐显现出价值。TDA通过持久同调等方法构建复形,能有效量化数据的形状,以便提取数据信息,为时间序列分析,特别是金融时间序列的聚类与投资组合的构建提供了独特优势。基于此,通过采用TDA方法对中国股票市场的时间序列数据进行深入挖掘,结合聚类算法,并将其应用于投资组合的构建,分析其有效性。通过滑动窗口法进行验证,结果表明基于TDA(去噪)聚类的投资组合在回报风险比和稳定性方面表现良好,优于市场整体表现。研究表明,TDA方法可以更有效地挖掘股票数据中的信息,为投资者提供科学依据,从而取得最佳收益。