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模糊厌恶保险人的稳健最优再保险策略
1
作者
王业舜英
孟辉
廖朴
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第6期859-878,共20页
本文探究了连续时间框架下模糊厌恶保险人在无穷维再保险空间中的均衡再保险策略.假定保险人的盈余过程服从带扰动的Cramér-Lundberg (C-L)模型,且盈余全部投入到无风险利率市场.保险人采取均衡再保险策略以最大化带有惩罚的均值...
本文探究了连续时间框架下模糊厌恶保险人在无穷维再保险空间中的均衡再保险策略.假定保险人的盈余过程服从带扰动的Cramér-Lundberg (C-L)模型,且盈余全部投入到无风险利率市场.保险人采取均衡再保险策略以最大化带有惩罚的均值方差目标函数,我们通过求解拓展的HJB方程组得到了均衡再保险策略及其相应值函数,其中均衡再保险策略是成数再保险和超额损失再保险的混合形式或者是其对偶形式.最后,我们探究了保险人的模糊厌恶参数及其他主要参数对其均衡再保险策略和相应值函数的影响.
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关键词
模糊厌恶
再保险
均值方差
拓展的hjb方程
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题名
模糊厌恶保险人的稳健最优再保险策略
1
作者
王业舜英
孟辉
廖朴
机构
中央财经大学保险学院
中央财经大学中国精算研究院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第6期859-878,共20页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:12071498、11771465、11971506)
高等学校学科创新引智计划“保险风险分析与决策学科创新引智基地”(批准号:B17050)
+1 种基金
“中央高校基本科研业务专项资金”
“中央财经大学科研创新团队支持计划”资助.
文摘
本文探究了连续时间框架下模糊厌恶保险人在无穷维再保险空间中的均衡再保险策略.假定保险人的盈余过程服从带扰动的Cramér-Lundberg (C-L)模型,且盈余全部投入到无风险利率市场.保险人采取均衡再保险策略以最大化带有惩罚的均值方差目标函数,我们通过求解拓展的HJB方程组得到了均衡再保险策略及其相应值函数,其中均衡再保险策略是成数再保险和超额损失再保险的混合形式或者是其对偶形式.最后,我们探究了保险人的模糊厌恶参数及其他主要参数对其均衡再保险策略和相应值函数的影响.
关键词
模糊厌恶
再保险
均值方差
拓展的hjb方程
Keywords
ambiguity-averse
reinsurance
mean-variance reward function
extended Hamilton-Jacobi-Bellman system equations
分类号
O212.9 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
模糊厌恶保险人的稳健最优再保险策略
王业舜英
孟辉
廖朴
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
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