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基于分层模型的银行客户信用风险预测研究
被引量：
2
1
作者
张瑜
廖长勇
王新军
《金融发展研究》
北大核心
2021年第10期55-60,共6页
本文基于商业银行客户信贷记录数据集,通过运用拉普拉斯分层模型对客户的信用风险进行预测研究。利用客户群体存在差异化的特点,采用XGBoost机器学习算法来选择分层特征以及结合多元特征的组合形式来预测客户的违约情况。在不同分层特...
本文基于商业银行客户信贷记录数据集,通过运用拉普拉斯分层模型对客户的信用风险进行预测研究。利用客户群体存在差异化的特点,采用XGBoost机器学习算法来选择分层特征以及结合多元特征的组合形式来预测客户的违约情况。在不同分层特征结构下依次对比拉普拉斯分层模型、单独模型、共同模型和随机森林四个模型的预测效果,并建立模拟数据集来对拉普拉斯分层模型的性能进行验证。研究发现:(1)拉普拉斯分层模型的预测精度是最高的,预测性能具有稳定性;(2)本文数据集所适用的最佳分层特征是贷款金额、年龄和婚姻;(3)分层特征的选择和数量会依据不同数据而产生相应变化,并非一成不变。结合本文的研究思路和结果,以期为商业银行在客户信用风险评估实践中提供新的思考和建议。
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关键词
信用风险
分层
特征
拉普拉斯分层模型
XGBoost算法
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题名
基于分层模型的银行客户信用风险预测研究
被引量：
2
1
作者
张瑜
廖长勇
王新军
机构
山东劳动职业技术学院劳动经济系
山东大学经济学院
出处
《金融发展研究》
北大核心
2021年第10期55-60,共6页
基金
山东省人文社会科学课题“基于全生命周期理论的居民健康绩效评价指标体系及制度保障研究”(2021-YYJJ-17)。
文摘
本文基于商业银行客户信贷记录数据集,通过运用拉普拉斯分层模型对客户的信用风险进行预测研究。利用客户群体存在差异化的特点,采用XGBoost机器学习算法来选择分层特征以及结合多元特征的组合形式来预测客户的违约情况。在不同分层特征结构下依次对比拉普拉斯分层模型、单独模型、共同模型和随机森林四个模型的预测效果,并建立模拟数据集来对拉普拉斯分层模型的性能进行验证。研究发现:(1)拉普拉斯分层模型的预测精度是最高的,预测性能具有稳定性;(2)本文数据集所适用的最佳分层特征是贷款金额、年龄和婚姻;(3)分层特征的选择和数量会依据不同数据而产生相应变化,并非一成不变。结合本文的研究思路和结果,以期为商业银行在客户信用风险评估实践中提供新的思考和建议。
关键词
信用风险
分层
特征
拉普拉斯分层模型
XGBoost算法
Keywords
credit risk
stratification features
Laplacian stratified model
XGBoost algorithms
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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1
基于分层模型的银行客户信用风险预测研究
张瑜
廖长勇
王新军
《金融发展研究》
北大核心
2021
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