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抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型
被引量：
1
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作者
胡华
陈清风
《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2012年第2期177-179,188,共4页
利用可信性理论对抛物型模糊二叉树期权定价模型进行了研究,推导出单期二叉树模型欧式期权价值的期望值,拓展了上升因子为三角模糊变量的单期二叉树欧式期权定价模型.而抛物型模糊数能够更好地捕捉股价变化过程中的不确定性,使模型的适...
利用可信性理论对抛物型模糊二叉树期权定价模型进行了研究,推导出单期二叉树模型欧式期权价值的期望值,拓展了上升因子为三角模糊变量的单期二叉树欧式期权定价模型.而抛物型模糊数能够更好地捕捉股价变化过程中的不确定性,使模型的适用范围更广.
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关键词
模糊
二叉树模
型
抛物型模糊数
欧式期权定价
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职称材料
题名
抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型
被引量：
1
1
作者
胡华
陈清风
机构
宁夏大学数学计算机学院
出处
《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2012年第2期177-179,188,共4页
基金
国家自然科学基金(61063020)
宁夏自然科学基金(NZ1050)
宁夏研究生教育创新计划(2010)资助项目
文摘
利用可信性理论对抛物型模糊二叉树期权定价模型进行了研究,推导出单期二叉树模型欧式期权价值的期望值,拓展了上升因子为三角模糊变量的单期二叉树欧式期权定价模型.而抛物型模糊数能够更好地捕捉股价变化过程中的不确定性,使模型的适用范围更广.
关键词
模糊
二叉树模
型
抛物型模糊数
欧式期权定价
Keywords
fuzzy binomial tree mode
parabolic type fuzzy number
European options pricing
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
O159 [理学—基础数学]
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作者
出处
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被引量
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1
抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型
胡华
陈清风
《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2012
1
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