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折射Lévy风险过程的Parisian破产问题
被引量：
1
1
作者
张万路
赵翔华
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第1期184-199,共16页
该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函数(scale function)以及波动性理论(fluctuati...
该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函数(scale function)以及波动性理论(fluctuation)给出了折射Lévy风险过程的Parisian破产概率的确切表达式.
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关键词
折射lévy风险过程
Parisian延迟
Parisian破产概率
尺度函数
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题名
折射Lévy风险过程的Parisian破产问题
被引量：
1
1
作者
张万路
赵翔华
机构
曲阜师范大学统计学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第1期184-199,共16页
基金
国家自然科学基金(11571198
11701319)
山东省自然科学基金(ZR2014AM021)~~
文摘
该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函数(scale function)以及波动性理论(fluctuation)给出了折射Lévy风险过程的Parisian破产概率的确切表达式.
关键词
折射lévy风险过程
Parisian延迟
Parisian破产概率
尺度函数
Keywords
Refracted
l
e
vy
processes
Parisian de
l
ay
Parisian ruin probabi
l
iry
Sca
l
e function
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
折射Lévy风险过程的Parisian破产问题
张万路
赵翔华
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019
1
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