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我国证券市场中运用ETF套利的可行性分析
1
作者
王曦红
《商业时代》
北大核心
2012年第17期66-67,共2页
运用ETF套利既为投资者提供了投资渠道,也是市场完善价格发现功能的重要途径。运用ETF进行套利主要有两种方式:一是利用ETF在一、二级市场上的价差进行套利;二是利用ETF与中国市场上现有的沪深300股指期货进行对冲套利。在股指期货上市...
运用ETF套利既为投资者提供了投资渠道,也是市场完善价格发现功能的重要途径。运用ETF进行套利主要有两种方式:一是利用ETF在一、二级市场上的价差进行套利;二是利用ETF与中国市场上现有的沪深300股指期货进行对冲套利。在股指期货上市后,本文通过较为充分的数据,利用实证研究的方式发现,在我国运用这两种方式进行ETF套利仍然存在较大空间,具有一定的可行性,并得到了方式二进行套利时的资产配置比例,对于投资者具有一定的参考意义。
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关键词
ETF
套
利
折价套利
溢价
套
利
股指期货
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题名
我国证券市场中运用ETF套利的可行性分析
1
作者
王曦红
机构
西南财经大学证券与期货学院
出处
《商业时代》
北大核心
2012年第17期66-67,共2页
文摘
运用ETF套利既为投资者提供了投资渠道,也是市场完善价格发现功能的重要途径。运用ETF进行套利主要有两种方式:一是利用ETF在一、二级市场上的价差进行套利;二是利用ETF与中国市场上现有的沪深300股指期货进行对冲套利。在股指期货上市后,本文通过较为充分的数据,利用实证研究的方式发现,在我国运用这两种方式进行ETF套利仍然存在较大空间,具有一定的可行性,并得到了方式二进行套利时的资产配置比例,对于投资者具有一定的参考意义。
关键词
ETF
套
利
折价套利
溢价
套
利
股指期货
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
我国证券市场中运用ETF套利的可行性分析
王曦红
《商业时代》
北大核心
2012
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