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反馈交易、投资者情绪与波动性之谜
被引量：
6
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作者
胡昌生
池阳春
《南方经济》
CSSCI
2012年第3期37-48,共12页
反馈交易理论是金融市场最经典的理论之一,长期以来,对这一理论的研究与建模并不多见。本文给出了在一个具有反馈交易特征的市场中,情绪冲击对资产价格的长期影响模型。我们发现,总的来说,反馈交易会影响认知偏差效应和交易诱导效应,认...
反馈交易理论是金融市场最经典的理论之一,长期以来,对这一理论的研究与建模并不多见。本文给出了在一个具有反馈交易特征的市场中,情绪冲击对资产价格的长期影响模型。我们发现,总的来说,反馈交易会影响认知偏差效应和交易诱导效应,认知偏差效应随反馈交易系数递增。在我们的模型中,资产价格的异常波动性由认知偏差效应、情绪冲击效应和交易诱导效应捕捉到。
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关键词
反馈交易
投资者情绪资产价格异常波动性
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职称材料
央行沟通能否有效应对突发事件“大考”--基于中国人民银行沟通事件的文本分析
被引量：
3
2
作者
王琳
刘宏雅
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2022年第1期77-89,共13页
研究重大突发事件下央行沟通平抑股市波动的有效性及作用机制。研究三次突发事件下央行沟通的政策效应,结论表明2020年新冠疫情时期央行沟通平抑股市波动的政策效果最好,不同时期下的时变研究也表明央行沟通能在短期内稳定股市波动,但...
研究重大突发事件下央行沟通平抑股市波动的有效性及作用机制。研究三次突发事件下央行沟通的政策效应,结论表明2020年新冠疫情时期央行沟通平抑股市波动的政策效果最好,不同时期下的时变研究也表明央行沟通能在短期内稳定股市波动,但中长期效应并不明显甚至可能加剧市场波动;中介效应回归结果表明投资者情绪是央行沟通与股市波动之间的重要传导渠道;央行沟通、投资者情绪与股市波动之间存在动态时变关系,央行沟通能够有效调节投资者情绪,投资者情绪与股市波动之间呈现明显正向效应。
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关键词
重大突发事件
央行沟通
投资者
情绪
资产
价格
波动
TVP-VAR模型
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题名
反馈交易、投资者情绪与波动性之谜
被引量：
6
1
作者
胡昌生
池阳春
机构
武汉大学经济与管理学院
出处
《南方经济》
CSSCI
2012年第3期37-48,共12页
基金
国家自然科学基金"投资者情绪
资产估值与资产价格异常波动研究"(项目批准号70971101)
教育部人文社科规划项目"投资者情绪与资产价格异常波动性研究"(项目批准号:09YJA790156)的阶段性研究成果
文摘
反馈交易理论是金融市场最经典的理论之一,长期以来,对这一理论的研究与建模并不多见。本文给出了在一个具有反馈交易特征的市场中,情绪冲击对资产价格的长期影响模型。我们发现,总的来说,反馈交易会影响认知偏差效应和交易诱导效应,认知偏差效应随反馈交易系数递增。在我们的模型中,资产价格的异常波动性由认知偏差效应、情绪冲击效应和交易诱导效应捕捉到。
关键词
反馈交易
投资者情绪资产价格异常波动性
Keywords
Feedback Trading
Investor Sentiment
the Abnormal Volatility of Asset Prices
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
央行沟通能否有效应对突发事件“大考”--基于中国人民银行沟通事件的文本分析
被引量：
3
2
作者
王琳
刘宏雅
机构
山西财经大学金融学院
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2022年第1期77-89,共13页
基金
国家社会科学基金项目“稳金融战略下预期引导平抑金融市场波动的机理分析、效应评估与策略优化研究”(20BJY258)
山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目“系统重要性金融机构的审慎监管研究”(20200122)。
文摘
研究重大突发事件下央行沟通平抑股市波动的有效性及作用机制。研究三次突发事件下央行沟通的政策效应,结论表明2020年新冠疫情时期央行沟通平抑股市波动的政策效果最好,不同时期下的时变研究也表明央行沟通能在短期内稳定股市波动,但中长期效应并不明显甚至可能加剧市场波动;中介效应回归结果表明投资者情绪是央行沟通与股市波动之间的重要传导渠道;央行沟通、投资者情绪与股市波动之间存在动态时变关系,央行沟通能够有效调节投资者情绪,投资者情绪与股市波动之间呈现明显正向效应。
关键词
重大突发事件
央行沟通
投资者
情绪
资产
价格
波动
TVP-VAR模型
Keywords
major emergency
central bank’s communication
investor sentiment
asset price volatility
TVP-VAR model
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
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作者
出处
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1
反馈交易、投资者情绪与波动性之谜
胡昌生
池阳春
《南方经济》
CSSCI
2012
6
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职称材料
2
央行沟通能否有效应对突发事件“大考”--基于中国人民银行沟通事件的文本分析
王琳
刘宏雅
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2022
3
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职称材料
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