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社会互动,投资者情绪传染与资产泡沫——基于股票论坛发帖的实证研究
被引量：
17
1
作者
罗衎
王春峰
房振明
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第2期124-132,共9页
在资本市场中,投资者并不是相互独立的个体,而是相互学习、相互交流的。随着互联网的迅猛发展,这种社会互动变得更为频繁和普遍,因此社会互动对资产价格的影响也不容小觑。本文先通过理论建模提出理论假设:社会互动存在条件下,投资者互...
在资本市场中,投资者并不是相互独立的个体,而是相互学习、相互交流的。随着互联网的迅猛发展,这种社会互动变得更为频繁和普遍,因此社会互动对资产价格的影响也不容小觑。本文先通过理论建模提出理论假设:社会互动存在条件下,投资者互动会加剧市场情绪的传染,进而增加资产泡沫;当投资者情绪高涨时,投资者互动强度显著正向影响泡沫;当投资者情绪低落时,投资者互动强度显著负向影响泡沫;受社会互动影响,投资者活跃的交易会加剧市场情绪的传染,进而增加资产泡沫。之后本文基于股票论坛发帖构建社会互动、投资者情绪指标,验证了中国股票市场中本文理论假设的正确性。
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关键词
社会互动
投资者情绪传染
泡沫
股票论坛发帖
情感分析
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职称材料
中国股市行业间投资者情绪传染效应研究——基于VMD-WA模型
被引量：
1
2
作者
李合龙
袁宜晨
张卫国
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第4期784-795,共12页
研究不同行业间在不同时间尺度下的投资者情绪传染效应。首先基于VMD-WA模型提取行业投资者情绪的长期趋势项(低频)与短期波动项(高频),然后对行业间情绪的长期趋势项进行脉冲响应分析,以检验行业投资者情绪间的均值溢出效应;对短期波...
研究不同行业间在不同时间尺度下的投资者情绪传染效应。首先基于VMD-WA模型提取行业投资者情绪的长期趋势项(低频)与短期波动项(高频),然后对行业间情绪的长期趋势项进行脉冲响应分析,以检验行业投资者情绪间的均值溢出效应;对短期波动项建立DCC-GARCH模型,以分析行业情绪间的波动溢出效应。研究结果表明:对行业情绪趋势项而言,当一行业情绪正向变化时,总是对被传染行业的情绪先产生正向传染,一段时间后逆转为负向传染,只有医药行业情绪对信息行业情绪无显著传染效应;对行业情绪波动项而言,行业间情绪传染性在不同时期呈现不同的大小关系,不同类型行业间的情绪传染性的变化趋势不同,发生显著改变时总是伴随着重大事件。
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关键词
投资者情绪传染
多时间尺度
变分模态分解
行业
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职称材料
基于Copula模型变点检测的投资者情绪传染分析
被引量：
8
3
作者
凌志明
王景乐
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第7期171-174,共4页
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大...
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大小作为情绪是否发生传染的判断标准。实证结果表明：只存在美国对中国的传染,发生三次传染并呈现阶段性特征,并且传染会随着被传染国市场发展而减弱。
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关键词
投资者情绪传染
COPULA
变点检测
尾部相依系数
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职称材料
题名
社会互动,投资者情绪传染与资产泡沫——基于股票论坛发帖的实证研究
被引量：
17
1
作者
罗衎
王春峰
房振明
机构
天津大学管理与经济学部
天津大学金融工程研究中心
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第2期124-132,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71271146
71671122)
文摘
在资本市场中,投资者并不是相互独立的个体,而是相互学习、相互交流的。随着互联网的迅猛发展,这种社会互动变得更为频繁和普遍,因此社会互动对资产价格的影响也不容小觑。本文先通过理论建模提出理论假设:社会互动存在条件下,投资者互动会加剧市场情绪的传染,进而增加资产泡沫;当投资者情绪高涨时,投资者互动强度显著正向影响泡沫;当投资者情绪低落时,投资者互动强度显著负向影响泡沫;受社会互动影响,投资者活跃的交易会加剧市场情绪的传染,进而增加资产泡沫。之后本文基于股票论坛发帖构建社会互动、投资者情绪指标,验证了中国股票市场中本文理论假设的正确性。
关键词
社会互动
投资者情绪传染
泡沫
股票论坛发帖
情感分析
Keywords
social interaction
investor sentiment contagion
bubbles
stock forum discussion
emotion analysis
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国股市行业间投资者情绪传染效应研究——基于VMD-WA模型
被引量：
1
2
作者
李合龙
袁宜晨
张卫国
机构
华南理工大学经济与金融学院
华南理工大学工商管理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第4期784-795,共12页
基金
国家社会科学基金重点项目(22AZD039)
广州市哲学社会科学规划项目(2022GZYB08)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ZDPY202209)。
文摘
研究不同行业间在不同时间尺度下的投资者情绪传染效应。首先基于VMD-WA模型提取行业投资者情绪的长期趋势项(低频)与短期波动项(高频),然后对行业间情绪的长期趋势项进行脉冲响应分析,以检验行业投资者情绪间的均值溢出效应;对短期波动项建立DCC-GARCH模型,以分析行业情绪间的波动溢出效应。研究结果表明:对行业情绪趋势项而言,当一行业情绪正向变化时,总是对被传染行业的情绪先产生正向传染,一段时间后逆转为负向传染,只有医药行业情绪对信息行业情绪无显著传染效应;对行业情绪波动项而言,行业间情绪传染性在不同时期呈现不同的大小关系,不同类型行业间的情绪传染性的变化趋势不同,发生显著改变时总是伴随着重大事件。
关键词
投资者情绪传染
多时间尺度
变分模态分解
行业
Keywords
investor sentiment contagion
multiple time scales
variational mode decomposition
industry
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于Copula模型变点检测的投资者情绪传染分析
被引量：
8
3
作者
凌志明
王景乐
机构
对外经济贸易大学统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第7期171-174,共4页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(14QN07)
文摘
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大小作为情绪是否发生传染的判断标准。实证结果表明：只存在美国对中国的传染,发生三次传染并呈现阶段性特征,并且传染会随着被传染国市场发展而减弱。
关键词
投资者情绪传染
COPULA
变点检测
尾部相依系数
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
社会互动,投资者情绪传染与资产泡沫——基于股票论坛发帖的实证研究
罗衎
王春峰
房振明
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
17
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
中国股市行业间投资者情绪传染效应研究——基于VMD-WA模型
李合龙
袁宜晨
张卫国
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于Copula模型变点检测的投资者情绪传染分析
凌志明
王景乐
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
8
在线阅读
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职称材料
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