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投资组合VaR分解的一种新方法
被引量：
4
1
作者
吴绪权
吴新林
唐湘晋
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第17期15-16,共2页
关键词
投资组合var
资产
组合
投资
组合
风险
计算方法
管理过程
var
方法
机构
投资
者
在线阅读
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职称材料
基于局部线性近似的投资组合VaR分解
被引量：
1
2
作者
潘志斌
田澎
朱海霞
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第1期37-40,49,共5页
提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法。对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解。实证研究表明,该方法简单、准确,具有...
提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法。对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解。实证研究表明,该方法简单、准确,具有一定的实际应用价值。
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关键词
投资组合var
分解
局部线性近似估计法
原文传递
我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究
被引量：
8
3
作者
郭柳
朱敏
《华南农业大学学报（社会科学版）》
2004年第3期70-75,共6页
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 。
关键词
var
个股
var
投资组合var
在线阅读
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职称材料
美国国债购买组合策略研究
被引量：
1
4
作者
钟小兵
李春红
齐忠志
《燕山大学学报》
CAS
2009年第6期541-544,549,共5页
利用线性插补法和息票剥离法,构建美国国债收益率曲线来为美国国债进行定价。在给美国国债进行定价以后,依据美国国债市场收益率特点,选择了引入风险价值约束的马柯维茨均值-方差模型,对美国国债的购买组合策略进行了研究。
关键词
美国国债
马柯维茨均值-方差模型
var
约束下的
投资
组合
在线阅读
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职称材料
Copula-FITSGARCH模型及其在中国资本市场的应用研究
被引量：
2
5
作者
宋加旺
徐正国
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第2期124-127,共4页
本文首先构建了Copula-FITSGARCH模型;然后运用此模型对中国资本市场进行了实证研究,揭示了中国资本市场存在的波动规律及沪市和深市之间存在的联动规律;最后,运用这一模型在中国资本市场风险价值领域进行了VaR识别的实证研究。
关键词
分形市场理论
COPULA
CoPula-FITSGARCH
相关性
投资组合var
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职称材料
题名
投资组合VaR分解的一种新方法
被引量：
4
1
作者
吴绪权
吴新林
唐湘晋
机构
武汉理工大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第17期15-16,共2页
关键词
投资组合var
资产
组合
投资
组合
风险
计算方法
管理过程
var
方法
机构
投资
者
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于局部线性近似的投资组合VaR分解
被引量：
1
2
作者
潘志斌
田澎
朱海霞
机构
上海交通大学安泰管理学院
上海海事大学
出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第1期37-40,49,共5页
文摘
提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法。对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解。实证研究表明,该方法简单、准确,具有一定的实际应用价值。
关键词
投资组合var
分解
局部线性近似估计法
Keywords
portfolio
var
decompose
the linear local approximation method
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究
被引量：
8
3
作者
郭柳
朱敏
机构
四川大学工商管理学院
出处
《华南农业大学学报（社会科学版）》
2004年第3期70-75,共6页
文摘
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 。
关键词
var
个股
var
投资组合var
Keywords
var
var
of one stock
var
of a portofolio
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
美国国债购买组合策略研究
被引量：
1
4
作者
钟小兵
李春红
齐忠志
机构
哈尔滨工业大学人文与社会科学学院
哈尔滨工业大学管理学院
广州市交通运输职业学校
出处
《燕山大学学报》
CAS
2009年第6期541-544,549,共5页
文摘
利用线性插补法和息票剥离法,构建美国国债收益率曲线来为美国国债进行定价。在给美国国债进行定价以后,依据美国国债市场收益率特点,选择了引入风险价值约束的马柯维茨均值-方差模型,对美国国债的购买组合策略进行了研究。
关键词
美国国债
马柯维茨均值-方差模型
var
约束下的
投资
组合
Keywords
U. S.treasury bond
Markowitz mean-
var
iance mode
portfolio with value at risk
分类号
F810.5 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
Copula-FITSGARCH模型及其在中国资本市场的应用研究
被引量：
2
5
作者
宋加旺
徐正国
机构
天津大学管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第2期124-127,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
本文首先构建了Copula-FITSGARCH模型;然后运用此模型对中国资本市场进行了实证研究,揭示了中国资本市场存在的波动规律及沪市和深市之间存在的联动规律;最后,运用这一模型在中国资本市场风险价值领域进行了VaR识别的实证研究。
关键词
分形市场理论
COPULA
CoPula-FITSGARCH
相关性
投资组合var
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
投资组合VaR分解的一种新方法
吴绪权
吴新林
唐湘晋
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于局部线性近似的投资组合VaR分解
潘志斌
田澎
朱海霞
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005
1
原文传递
3
我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究
郭柳
朱敏
《华南农业大学学报（社会科学版）》
2004
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
美国国债购买组合策略研究
钟小兵
李春红
齐忠志
《燕山大学学报》
CAS
2009
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
5
Copula-FITSGARCH模型及其在中国资本市场的应用研究
宋加旺
徐正国
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007
2
在线阅读
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职称材料
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