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基金择时能力评估模型之比较——业绩评估模型与投资组合评估模型
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作者
潜力
《金融与经济》
北大核心
2009年第4期52-53,47,共3页
基金的择时能力是指基金经理对市场整体走势的预测能力。目前国际上通用的方法主要是T-M模型和H-M模型。它们都是基于基金收益来测定基金经理的择时能力的。Jiang、Yao和Yu提出了基于基金投资组合的评估方法,该方法在计量的有效性上,以...
基金的择时能力是指基金经理对市场整体走势的预测能力。目前国际上通用的方法主要是T-M模型和H-M模型。它们都是基于基金收益来测定基金经理的择时能力的。Jiang、Yao和Yu提出了基于基金投资组合的评估方法,该方法在计量的有效性上,以及规避"人为择时"的问题上具有更好的效果。本文通过比较该两种评估模型,试图找出更适合评估国内基金择时能力的方法。
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关键词
基金择时能力
业绩
评估
模型
投资组合评估模型
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题名
基金择时能力评估模型之比较——业绩评估模型与投资组合评估模型
被引量：
1
1
作者
潜力
机构
华东交通大学
出处
《金融与经济》
北大核心
2009年第4期52-53,47,共3页
文摘
基金的择时能力是指基金经理对市场整体走势的预测能力。目前国际上通用的方法主要是T-M模型和H-M模型。它们都是基于基金收益来测定基金经理的择时能力的。Jiang、Yao和Yu提出了基于基金投资组合的评估方法,该方法在计量的有效性上,以及规避"人为择时"的问题上具有更好的效果。本文通过比较该两种评估模型,试图找出更适合评估国内基金择时能力的方法。
关键词
基金择时能力
业绩
评估
模型
投资组合评估模型
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基金择时能力评估模型之比较——业绩评估模型与投资组合评估模型
潜力
《金融与经济》
北大核心
2009
1
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