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题名多元外汇投资组合风险的测度
被引量：4
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作者
王宗润
谭芳
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机构
中南大学商学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第13期134-138,共5页
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基金
国家自然科学基金资助课题(70973145)
教育部规划基金(6JA790115)
+1 种基金
湖南省自然科学基金(06JJ4116)
湖南省科技计划资助项目(06FJ3153)
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文摘
文章是将GARCH-EVT-COPULA模型用于美元、欧元、日元、港币四种人民币汇率的投资组合风险研究。研究发现,在所选定的时间内,无论是哪种类型的Copula还是哪种置信水平下的风险测度,最小风险的投资组合系数差别并不是很大,投资基本上集中在美元资产。由于tCopula和ClaytonCopula比正态Copula能更好的刻画多个资产间的相关结构,在高置信水平下,我们更偏向于用这两种Copula来求组合投资的风险,给投资者提供外汇投资的最优比例参考。
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关键词
GARCH-EVT-COPULA模型
投资组合风险
投资组合系数
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名有效降低投资风险的理论研究
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作者
邵延平
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机构
安徽农业管理干部学院教务处
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出处
《安徽农业科学》
CAS
北大核心
2006年第18期4812-4813,共2页
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文摘
利用投资组合的方法减少风险,提出含交易费用的最优投资组合模型。精心选择股票组合,求出协方差矩阵,以及在不同期望收益率条件下最小的投资组合方差和投资组合系数。
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关键词
投资组合
交易费用
投资组合系数
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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