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Brown运动与Poisson点过程混合驱动价格模型下投资组合生成函数
1
作者
郭子君
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第1期1-8,共8页
研究了由Brown运动和Poisson点过程混合驱动的资产价格模型.以该模型为基础,应用随机分析的方法得到了生成函数生成投资组合与市场资产组合之间的关系.
关键词
Poisson点过程
随机微分方程
市场资产
组合
投资组合生成函数
投资
组合
在线阅读
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职称材料
题名
Brown运动与Poisson点过程混合驱动价格模型下投资组合生成函数
1
作者
郭子君
机构
华南农业大学理学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第1期1-8,共8页
基金
国家自然科学基金(70672024)资助
文摘
研究了由Brown运动和Poisson点过程混合驱动的资产价格模型.以该模型为基础,应用随机分析的方法得到了生成函数生成投资组合与市场资产组合之间的关系.
关键词
Poisson点过程
随机微分方程
市场资产
组合
投资组合生成函数
投资
组合
Keywords
Poisson point-processes, stochastic differential equations, market asset portfolio, portfolio generating function, investment portfolio.
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F830.57 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
Brown运动与Poisson点过程混合驱动价格模型下投资组合生成函数
郭子君
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
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