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上海股票市场的投资组合分析:基于均值—绝对偏差的折中方法被引量：6: 1; 作者卢祖帝赵泉水《管理科学学报》 CSSCI 2001年第1期12-27,共16页; 针对中国股票市场的大规模投资组合分析在文献中尚很少予以讨论 .本文基于均值—绝对偏差的折中方法探讨了上海股票市场 1 69种股票的投资组合分析 ,得到了一些有益的启示和结论 .这些结论将有助于市场投资者和监管者深化对上海股票市... 展开更多; 关键词上海股票市场投资组合分析均值-绝对偏差折中方法投资分析软件; 在线阅读下载PDF 职称材料

投资组合分析中的指标选择方法被引量：1: 2; 作者郝善勇刘玉树《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第12期56-58,共3页; 文章介绍了金融投资决策中的指标选择方法，提出了一种基于粗集数据分析系统RSDA（Rough Set Data Analysis）的指标子集选择算法。该算法利用信息论的熵函数，根据MDL原理构造评价函数，在全部属性集合中寻找最优属性子集。; 关键词投资组合分析指标选择数据仓库机器学习; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券投资组合的风险分析被引量：2: 3; 作者侯荣华《技术经济》 1995年第7期35-37,共3页; 关键词证券投资组合风险分析证券收益率期望收益率投资组合分析投资者组合收益率期望值投资比例证券比例; 在线阅读下载PDF 职称材料

知识经济时代的价值创造:企业科技关联会创造超额回报吗? 被引量：1: 4; 作者张少华梁舒恬《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期47-58,共12页; 在知识经济时代,企业科技关联会创造超额回报吗?研究揭示中国资本市场是否存在科技动量效应以及该效应的来源。研究发现:中国资本市场存在显著的科技动量效应。投资科技关联因子构建的多空投资策略可以带来1.06%~1.68%的月度超额回报。... 展开更多; 关键词科技关联因子市场异象投资组合分析法 Fama-MacBeth回归分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

尾部风险和债券横截面收益率:来自中国债券市场的证据被引量：1: 5; 作者黄玮强奇丽英张静《金融发展研究》北大核心 2022年第7期68-75,共8页; 利用时变尾部风险模型,刻画债券尾部风险,通过投资组合分析和Fama-MacBeth回归分析方法,研究了尾部风险和我国债券横截面收益率间的关系,并构建了尾部风险因子,检验将其加入现有因子模型后的定价效率。研究结果表明,我国债券市场存在显... 展开更多; 关键词债券定价投资组合分析 Fama-MacBeth回归尾部风险因子; 在线阅读下载PDF 职称材料

重新反思芝加哥学派货币传统的历史争议问题——对弗里德曼版本芝加哥口述传统的一种辩护: 6; 作者王瑶《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第4期13-20,共8页; 弗里德曼将其对货币数量论的经典性复述视为当时芝加哥被遗忘的"口述传统"的爆发,这一观点遭到帕廷金的强烈攻击。帕廷金对弗里德曼的批评后来得到哈里.约翰逊和萨缪尔森的进一步强化,这似乎使弗里德曼的"学术欺诈"... 展开更多; 关键词口述传统投资组合分析存量分析 100%准备金固定准则; 在线阅读下载PDF 职称材料

套利限制与中国股票市场“特质波动率之谜” 被引量：12: 7; 作者虞文微张兵于琴《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2017年第6期93-103,共11页; 特质波动率与预期收益率之间关系的不确定性,一直是学术研究的热点。文章从套利限制的角度来解释"特质波动率之谜",基于中国A股上市公司数据,构造套利限制指标进行投资组合分析以及采用Fama-Macbeth回归,实证验证中国股票市... 展开更多; 关键词套利限制特质波动率投资组合分析融资融券金融异象资产定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上海股票市场的投资组合分析:基于均值—绝对偏差的折中方法被引量：6: 1; 作者卢祖帝赵泉水; 机构中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所香港城市大学商学院管理科学系; 出处《管理科学学报》 CSSCI 2001年第1期12-27,共16页; 基金香港城市大学研究基金资助项目国家自然科学重点基金资助项目! ( 79930 90 0 ) 国家教育部回国人员研究基金部分资助项目; 文摘针对中国股票市场的大规模投资组合分析在文献中尚很少予以讨论 .本文基于均值—绝对偏差的折中方法探讨了上海股票市场 1 69种股票的投资组合分析 ,得到了一些有益的启示和结论 .这些结论将有助于市场投资者和监管者深化对上海股票市场投资的理解 .本文所使用的投资分析软件 Quanz Portfolio具有大规模投资组合的数据处理能力 ,将是投资者 (尤其基金公司 ); 关键词上海股票市场投资组合分析均值-绝对偏差折中方法投资分析软件; Keywords Shanghai stock market portfolio analysis mean absolute deviation trade off QuanzPortfolio software; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资组合分析中的指标选择方法被引量：1: 2; 作者郝善勇刘玉树; 机构北京理工大学计算机科学工程系; 出处《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第12期56-58,共3页; 文摘文章介绍了金融投资决策中的指标选择方法，提出了一种基于粗集数据分析系统RSDA（Rough Set Data Analysis）的指标子集选择算法。该算法利用信息论的熵函数，根据MDL原理构造评价函数，在全部属性集合中寻找最优属性子集。; 关键词投资组合分析指标选择数据仓库机器学习; Keywords Feature selection Rough set Minimum description length principle Machine learning; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券投资组合的风险分析被引量：2: 3; 作者侯荣华; 机构上海海运学院; 出处《技术经济》 1995年第7期35-37,共3页; 关键词证券投资组合风险分析证券收益率期望收益率投资组合分析投资者组合收益率期望值投资比例证券比例; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名知识经济时代的价值创造:企业科技关联会创造超额回报吗? 被引量：1: 4; 作者张少华梁舒恬; 机构广州大学经济与统计学院广东培正学院数字经济研究所; 出处《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期47-58,共12页; 基金国家自然科学基金常规面上项目“中国企业和城市规模分布异化的政策根源、形成机制与效率评估”(72073038) 广东省哲学社会科学规划重大项目“基于投入产出方法的中国数字经济的规模测度及其影响研究”(GD22ZDZYJ01) +2 种基金广东省普通高校创新团队项目(人文社科)“绿色金融与可持续发展研究创新团队”(2023WCXTD014)。; 文摘在知识经济时代,企业科技关联会创造超额回报吗?研究揭示中国资本市场是否存在科技动量效应以及该效应的来源。研究发现:中国资本市场存在显著的科技动量效应。投资科技关联因子构建的多空投资策略可以带来1.06%~1.68%的月度超额回报。此超额回报不是风险补偿的结果,而是由于投资者有限注意力造成的错误定价,并且这种错误定价需要1~3个月才可以得到纠正。研究结果对于理解企业研发收益、企业技术溢出、投资组合构建以及中国资本市场有效性等有着重要的参考价值。; 关键词科技关联因子市场异象投资组合分析法 Fama-MacBeth回归分析; Keywords technology-linking factor market anomalies portfolio analysis fama-macbeth regression analysis; 分类号 F832.48 [经济管理—金融学] F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名尾部风险和债券横截面收益率:来自中国债券市场的证据被引量：1: 5; 作者黄玮强奇丽英张静; 机构东北大学工商管理学院; 出处《金融发展研究》北大核心 2022年第7期68-75,共8页; 基金国家自然科学基金面上项目“基于多层借贷关联网络的银行系统性风险传染机制及控制研究”(72171039) 国家自然科学基金面上项目“基于金融机构尾部风险网络的金融系统性风险形成演化机制及预警控制研究”(71771042) +1 种基金中央高校基本科研业务专项资金资助项目“银企关联网络动态演化视角下的银行业系统性风险预警研究”(N2206008)。; 文摘利用时变尾部风险模型,刻画债券尾部风险,通过投资组合分析和Fama-MacBeth回归分析方法,研究了尾部风险和我国债券横截面收益率间的关系,并构建了尾部风险因子,检验将其加入现有因子模型后的定价效率。研究结果表明,我国债券市场存在显著为负的尾部风险溢价;在控制了债券评级、到期时间、规模、流动性、票面利率、债券市场贝塔、反转、动量、违约利差和换手率之后,尾部风险和我国债券横截面收益率间的负向关系依然显著;尾部风险因子的加入能够提高模型的定价效率。; 关键词债券定价投资组合分析 Fama-MacBeth回归尾部风险因子; Keywords bond pricing portfolio analysis Fama-MacBeth regression tail risk factor; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名重新反思芝加哥学派货币传统的历史争议问题——对弗里德曼版本芝加哥口述传统的一种辩护: 6; 作者王瑶; 机构中国社会科学院经济研究所; 出处《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第4期13-20,共8页; 文摘弗里德曼将其对货币数量论的经典性复述视为当时芝加哥被遗忘的"口述传统"的爆发,这一观点遭到帕廷金的强烈攻击。帕廷金对弗里德曼的批评后来得到哈里.约翰逊和萨缪尔森的进一步强化,这似乎使弗里德曼的"学术欺诈"成为事实。然而,将早期芝加哥学派的货币思想与弗里德曼观点进行本质上的衔接后,就会发现帕廷金批评事实上是对真实芝加哥货币传统的重大误解与遗漏。; 关键词口述传统投资组合分析存量分析 100%准备金固定准则; Keywords Oral Tradition Portfolio Analysis Stock Analysis 100% Reserve Fixed Rules; 分类号 F091.353 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名套利限制与中国股票市场“特质波动率之谜” 被引量：12: 7; 作者虞文微张兵于琴; 机构南京大学商学院; 出处《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2017年第6期93-103,共11页; 基金国家自然科学基金项目"注意力配置视角下的资产定价--基于计算实验的研究"(71371096); 文摘特质波动率与预期收益率之间关系的不确定性,一直是学术研究的热点。文章从套利限制的角度来解释"特质波动率之谜",基于中国A股上市公司数据,构造套利限制指标进行投资组合分析以及采用Fama-Macbeth回归,实证验证中国股票市场是否存在显著的"特质波动率之谜"。研究发现,高套利限制因子情况下"特质波动率之谜"更为显著,而在低套利限制因子情况下"特质波动率之谜"不再显著,从套利限制因子的角度,能够解释中国股票市场的"特质波动率之谜"。进一步,通过分解特质波动率对于收益率影响系数,量化分析了套利限制因子对于"特质波动率之谜"的解释能力。因此,政策制定者在制定相应套利限制政策时需考虑对于股票市场的影响,同时文章结论对于投资者的投资有一定的启示。; 关键词套利限制特质波动率投资组合分析融资融券金融异象资产定价; Keywords limits-of-arbitrage idiosyncratic volatility portfolio analysis securities margin trading financial anomalies asset pricing; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	上海股票市场的投资组合分析:基于均值—绝对偏差的折中方法	卢祖帝赵泉水	《管理科学学报》 CSSCI	2001	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	投资组合分析中的指标选择方法	郝善勇刘玉树	《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心	2000	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	证券投资组合的风险分析	侯荣华	《技术经济》	1995	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	知识经济时代的价值创造:企业科技关联会创造超额回报吗?	张少华梁舒恬	《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心	2024	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	尾部风险和债券横截面收益率:来自中国债券市场的证据	黄玮强奇丽英张静	《金融发展研究》北大核心	2022	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	重新反思芝加哥学派货币传统的历史争议问题——对弗里德曼版本芝加哥口述传统的一种辩护	王瑶	《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	套利限制与中国股票市场“特质波动率之谜”	虞文微张兵于琴	《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2017	12	在线阅读下载PDF 职称材料