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多目标证券投资组合决策模型
被引量：
16
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作者
崇曦农
李宏
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2000年第4期69-71,共3页
马科威茨(Markowitz)投资组合模型是建在单目标规划的基础上的，投资者固定一个目标使另一个目标达到最优。即在达到预期收益率R 0 情况下，使证券投资组合的风险最小；或者在控制风险不超过02 的情况下；使证券投资组合的收益率最大，...
马科威茨(Markowitz)投资组合模型是建在单目标规划的基础上的，投资者固定一个目标使另一个目标达到最优。即在达到预期收益率R 0 情况下，使证券投资组合的风险最小；或者在控制风险不超过02 的情况下；使证券投资组合的收益率最大，从而达到低风险收益的组合效果。马氏模型并没有考虑多目标组合的情况。然而，理性的投资者总是追求收益尽可能的大、风险尽可能小的投资组合，根据投资者的这一意愿，本文利用多目标规划的方法，建立了多目标证券投资组合模型，并引入单位风险的影子价格，对多目标证券投资组合的求解过程作详细地分析，并且对模型作了实证检验。
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关键词
多目标规划
证券
投资
投资组合决策模型
在线阅读
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职称材料
β值证券组合投资灰色决策模型
被引量：
1
2
作者
卢美平
周振国
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004年第5期111-111,共1页
关键词
β值证券
组合
投资
灰色
决策
模型
允许卖空条件
风险证券
市场
模型
证券市场
收益率
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职称材料
题名
多目标证券投资组合决策模型
被引量：
16
1
作者
崇曦农
李宏
机构
南开大学国际经济贸易系
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2000年第4期69-71,共3页
文摘
马科威茨(Markowitz)投资组合模型是建在单目标规划的基础上的，投资者固定一个目标使另一个目标达到最优。即在达到预期收益率R 0 情况下，使证券投资组合的风险最小；或者在控制风险不超过02 的情况下；使证券投资组合的收益率最大，从而达到低风险收益的组合效果。马氏模型并没有考虑多目标组合的情况。然而，理性的投资者总是追求收益尽可能的大、风险尽可能小的投资组合，根据投资者的这一意愿，本文利用多目标规划的方法，建立了多目标证券投资组合模型，并引入单位风险的影子价格，对多目标证券投资组合的求解过程作详细地分析，并且对模型作了实证检验。
关键词
多目标规划
证券
投资
投资组合决策模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
β值证券组合投资灰色决策模型
被引量：
1
2
作者
卢美平
周振国
机构
武警指挥学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004年第5期111-111,共1页
关键词
β值证券
组合
投资
灰色
决策
模型
允许卖空条件
风险证券
市场
模型
证券市场
收益率
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多目标证券投资组合决策模型
崇曦农
李宏
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2000
16
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
β值证券组合投资灰色决策模型
卢美平
周振国
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004
1
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