-
题名多目标证券投资组合决策模型
被引量：16
- 1
-
-
作者
崇曦农
李宏
-
机构
南开大学国际经济贸易系
-
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2000年第4期69-71,共3页
-
文摘
马科威茨(Markowitz)投资组合模型是建在单目标规划的基础上的，投资者固定一个目标使另一个目标达到最优。即在达到预期收益率R 0 情况下，使证券投资组合的风险最小；或者在控制风险不超过02 的情况下；使证券投资组合的收益率最大，从而达到低风险收益的组合效果。马氏模型并没有考虑多目标组合的情况。然而，理性的投资者总是追求收益尽可能的大、风险尽可能小的投资组合，根据投资者的这一意愿，本文利用多目标规划的方法，建立了多目标证券投资组合模型，并引入单位风险的影子价格，对多目标证券投资组合的求解过程作详细地分析，并且对模型作了实证检验。
-
关键词
多目标规划
证券投资
投资组合决策模型
-
分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
-
-
题名含交易费用的证券组合投资决策
被引量：6
- 2
-
-
作者
沈忠环
杨勇
-
机构
三峡大学
-
出处
《统计与决策》
北大核心
2002年第4期25-25,共1页
-
-
关键词
组合投资模型
组合选择模型
交易费用
证券组合投资决策
-
分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F830.59
[经济管理—金融学]
-
-
题名组合证券投资决策的计算方法
被引量：19
- 3
-
-
作者
唐小我
-
机构
电子科技大学
-
出处
《管理工程学报》
CSSCI
1990年第3期45-48,共4页
-
文摘
组合投资决策是现代投资决策的重要内容,国内研究的人数少。本文提出一种确定最优组合投资的计算方法,在保证投资者获得预期的投资回收均值的同时,使投资风险达到最小。
-
关键词
证券投资
组合投资决策
投资风险
-
分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
-
-
题名面向组合投资决策的拉格朗日优化方法
被引量：2
- 4
-
-
作者
张丞
陆子平
-
机构
中南财经政法大学金融学院
-
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第8期79-81,共3页
-
基金
国家社科基金资助项目(10XJY0023)
中南财经政法大学科研资助项目(2012B0408)
-
文摘
组合投资问题是企业日常面临的非常重要的决策问题,该问题通常可抽象为连续动态优化问题。文章提出了一种面向组合投资决策的拉格朗日优化方法。基于Pontryagin最大值原理而构建,由于Pontryagin最大值原理可用于随机模型,故本方法避免了求解价值函数的贝尔曼方程。通过在投资组合决策问题中的应用说明了本方法的正确性和可行性。
-
关键词
组合投资决策
拉格朗日乘子法
动态规划
-
分类号
F224
[经济管理—国民经济]
-
-
题名概率风险准则下的组合投资决策
被引量：3
- 5
-
-
作者
丁元耀
-
机构
宁波大学商学院
-
出处
《统计与决策》
北大核心
2003年第3期22-23,共2页
-
-
关键词
概率风险准则
金融理论
风险资产
组合投资决策
-
分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
-
-
题名不允许卖空的组合投资决策
被引量：4
- 6
-
-
作者
丁元耀
-
机构
宁波大学数量经济研究所
-
出处
《运筹与管理》
CSCD
2002年第1期92-97,共6页
-
文摘
本文建立了一定置信水平下最小收益最大准则下的组合投资决策模型 ,该模型不仅适用于风险规避者 ,也适用于风险偏好者。在风险资产的收益率联合服从正态分布的假设下 ,给出不容许卖空情形下的求解有效资产组合的算法 ,并给出一个算例。
-
关键词
α-有效资产组合
置信度
风险
卖空
组合投资决策
-
Keywords
efficient portfolio
confident level
risk
-
分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
-
-
题名β值证券组合投资灰色决策模型
被引量：1
- 7
-
-
作者
卢美平
周振国
-
机构
武警指挥学院
-
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004年第5期111-111,共1页
-
-
关键词
β值证券组合投资灰色决策模型
允许卖空条件
风险证券
市场模型
证券市场
收益率
-
分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
-
-
题名证券组合投资决策的新方法
被引量：1
- 8
-
-
作者
高培旺
周艺
-
机构
广西财经学院金融系
-
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第7期46-47,共2页
-
基金
广西财经学院高级人才引进基金资助课题(2006JYB001)
-
文摘
一、一个证券投资组合模型在本文提出的证券投资组合模型中,我们假定市场是无摩擦的,即不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税,并且假定信息向市场中的每个人自由流动,在借贷和卖空上没有限制及市场只有一个风险利率。
-
关键词
证券投资组合模型
组合投资决策
交易成本
资本收益
自由流动
风险利率
市场
红利
-
分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
-
-
题名基于可行性最小二乘方法的动态组合投资决策
- 9
-
-
作者
蒋翠侠
张婷婷
许启发
-
机构
合肥工业大学管理学院
合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室
-
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第16期29-33,共5页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(71071087)
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA790015)
+1 种基金
安徽省哲学社会科学规划基金资助项目(AHSKY2014D103)
合肥工业大学产业转移与创新发展研究中心招标项目(SK2014A073)
-
文摘
文章基于可行性最小二乘方法,给出一种新的动态组合投资决策模型,一方面将组合投资决策中的优化问题转化为统计学中经典的回归分析问题;另一方面采用可行性最小二乘方法进行求解,得到时变的组合投资权重。实证结果表明,动态组合投资决策模型不仅能反映金融资产收益和风险的时变特征,且在收益、风险和Sharpe比率方面都优于传统的组合投资决策模型。
-
关键词
组合投资决策
动态组合投资
可行性最小二乘
返回测试
-
分类号
F830
[经济管理—金融学]
-
-
题名基于改进模糊神经推理的武器装备系统组合决策
被引量：3
- 10
-
-
作者
李瑞阳
何明
王智学
邓巧雨
-
机构
陆军工程大学指挥控制工程学院
-
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2020年第11期3241-3245,共5页
-
基金
国家重点研发计划资助项目
国家自然科学基金资助项目
国家杰出青年基金资助项目。
-
文摘
针对武器装备系统组合决策问题,提出了一种新的基于自适应模糊神经推理的组合决策模型。首先用由高斯函数表示的模糊集定量描述武器系统的作战效能和敏捷性;接着基于波士顿投资组合矩阵进行武器系统模糊分类,建立自适应神经网络;最后利用鸟群算法优化模型相关参数。在样本数据库上的仿真结果表明,该方法可以反映武器系统组合状态,使决策者可以根据需求对组合策略进行调整更新。此外鸟群算法优化后的模型能够在一定程度上提高分类精度,与传统模型相比,具有更低的均方误差和更高的误差容忍率。
-
关键词
体系
投资组合决策
模糊神经推理
波士顿投资矩阵
鸟群算法
-
Keywords
system of systems
portfolio decision
adaptive neuro-fuzzy inference system
BCG portfolio matrix
Satin bower bird optimization algorithm
-
分类号
TP202
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
-
-
题名基于KSF模型的外来务工人员社会保障组合制度设计
被引量：1
- 11
-
-
作者
刘慧宏
丁元耀
-
机构
宁波大学商学院
-
出处
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2011年第3期146-149,共4页
-
基金
浙江省社科联资助项目(08N33)
浙江省教育厅资助项目(Z200804791)
-
文摘
针对外来务工人员社会保障制度中存在的问题和原因,我们建立基于KSF的外来务工人员社会保障组合模型,为不同类别外来务工人员设计对应的社会保障套餐,并在椭球分布条件下给出模型最优组合的求解方法。
-
关键词
组合投资决策
社会保障
KSF
外来务工人员
椭球分布
-
Keywords
portfolio selection
social security system
KSF
migrant worker
elliptical distribution
-
分类号
C916
[经济管理]
-
