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1
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基于硬约束热启动的量子投资组合优化算法 |
蔚栋敏
陈柄任
陈慧
吴磊
李晓瑜
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《电子科技大学学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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考虑风电并网的发电容量投资组合优化模型 |
曾鸣
张徐东
田廓
薛松
马明娟
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《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
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2011 |
12
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3
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基于深度学习和进化计算的外汇预测与投资组合优化 |
李章晓
宋微
田野
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《郑州大学学报（工学版）》
CAS
北大核心
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2019 |
9
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4
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基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究 |
武敏婷
孙滢
高岳林
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
6
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5
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一种求解基数约束投资组合优化的混合粒子群算法 |
朱沙
陈臣
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
9
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6
|
一类投资组合优化问题的求解及实证分析 |
陈叔平
李胜宏
吴雄伟
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《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
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2000 |
4
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7
|
基于CVaR投资组合优化问题的光滑化方法 |
张清叶
高岩
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
4
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8
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基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型 |
王波
高岳林
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
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9
|
考虑交易费用的投资组合优化模型研究 |
高岳林
苗世清
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《商业研究》
CSSCI
北大核心
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2010 |
3
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10
|
双侧风险度量方法及其在投资组合优化模型中的应用 |
安实
徐照宇
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2011 |
1
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11
|
模糊线性规划在社保基金投资组合优化中的应用 |
张琳
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《运筹与管理》
CSCD
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2002 |
3
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12
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基于原对偶内点算法求解投资组合优化模型 |
雍龙泉
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
1
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13
|
资本限量投资组合优化模型应用的风险调整方法——投融资风险价值抵减法的新构想 |
李锐
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《技术经济》
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2001 |
1
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14
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对单指数模型投资组合优化方法的修正——以开放式基金为例 |
徐守萍
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《武汉金融》
北大核心
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2015 |
1
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15
|
资本限量投资组合优化模型应用的风险调整方法 |
李锐
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《技术经济与管理研究》
北大核心
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2000 |
0 |
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16
|
基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型 |
贺月月
高岳林
李维
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2012 |
6
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17
|
基于鲁棒二阶随机占优的投资组合优化模型研究 |
段倩倩
彭春
李金林
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2022 |
2
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18
|
投资组合优化问题情景生成方法的比较 |
王贞
刘三阳
孔翔宇
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《兰州大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
1
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19
|
基于动态交易和风险约束的智能投资组合优化 |
王舞宇
章宁
范丹
王熙
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2021 |
5
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20
|
量子近似优化算法在投资组合优化中的应用 |
吴涵卿
袁淏木
陈柄任
吴磊
李鑫
李晓瑜
|
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2023 |
2
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