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基于收益长期相关的风险度量及投资期限效应
被引量：
1
1
作者
舒建平
胡培
范钛
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第5期462-466,共5页
在资产收益具有长期相关性的框架下,从序列可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差;认为该风险能够用序列中的噪声进行度量。在此基础上,还以不同抽样间隔的上证综合指数收益序列对风险度量的投资期限效应进行了考察。
关键词
风险度量
投资期限效应
长期相关性
原文传递
时变性投资机会条件下的战略资产配置决策:理论与中国实证
被引量：
1
2
作者
范利民
陈浩武
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2010年第3期117-122,共6页
本文分析了投资机会的时变性特征对长期投资者战略资产配置决策的影响并实证,表明时变性特征降低风险资产长期收益率条件方差的增长速度,降低其在长期投资视角的风险。考虑参数不确定性对投资者最优资产组合选择问题的影响,表明忽略参...
本文分析了投资机会的时变性特征对长期投资者战略资产配置决策的影响并实证,表明时变性特征降低风险资产长期收益率条件方差的增长速度,降低其在长期投资视角的风险。考虑参数不确定性对投资者最优资产组合选择问题的影响,表明忽略参数不确定性对资产组合选择问题的影响将会误导投资者配置过多的风险资产。
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关键词
时变性
资产组合选择
收益可预测性
参数不确定性
投资期限效应
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职称材料
题名
基于收益长期相关的风险度量及投资期限效应
被引量：
1
1
作者
舒建平
胡培
范钛
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第5期462-466,共5页
文摘
在资产收益具有长期相关性的框架下,从序列可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差;认为该风险能够用序列中的噪声进行度量。在此基础上,还以不同抽样间隔的上证综合指数收益序列对风险度量的投资期限效应进行了考察。
关键词
风险度量
投资期限效应
长期相关性
Keywords
risk measurement
investment horizon effect
long-term dependence
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
时变性投资机会条件下的战略资产配置决策:理论与中国实证
被引量：
1
2
作者
范利民
陈浩武
机构
广西大学商学院
上海交通大学管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2010年第3期117-122,共6页
文摘
本文分析了投资机会的时变性特征对长期投资者战略资产配置决策的影响并实证,表明时变性特征降低风险资产长期收益率条件方差的增长速度,降低其在长期投资视角的风险。考虑参数不确定性对投资者最优资产组合选择问题的影响,表明忽略参数不确定性对资产组合选择问题的影响将会误导投资者配置过多的风险资产。
关键词
时变性
资产组合选择
收益可预测性
参数不确定性
投资期限效应
Keywords
time vary
portfolio choice
return predictability
parameter uneertainty
horizon effect
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于收益长期相关的风险度量及投资期限效应
舒建平
胡培
范钛
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005
1
原文传递
2
时变性投资机会条件下的战略资产配置决策:理论与中国实证
范利民
陈浩武
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2010
1
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