检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型被引量：96: 1; 作者王壬尚金成 +3 位作者冯旸周晓阳张勇传游义刚《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2005年第14期5-9,共5页; 电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期... 展开更多; 关键词电力市场投标组合条件风险价值风险计量有效前沿; 在线阅读下载PDF 职称材料

电力市场中的发电厂投标组合策略被引量：45: 2; 作者任震黄福全 +1 位作者黄雯莹吴杰康《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2002年第2期14-17,共4页; 电力工业的市场化改革使发电厂成为市场的主体 ,并为发电厂提供了多种市场选择。在这种新的市场环境下 ,发电厂为了获得较多的利润或降低市场风险 ,有必要在多个市场下投标发电 ,并合理地决定在各个市场的投标发电量。文中从投标组合的... 展开更多; 关键词电力市场投标组合发电收益率发电风险率电力工业电力系统发电厂; 在线阅读下载PDF 职称材料

加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型被引量：24: 3; 作者张兴平陈玲武润莲《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第16期79-83,共5页; 在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量。发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险。同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性。条件风险价值... 展开更多; 关键词电力市场投标组合风险计量多时段条件风险价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于β系数的发电商投标组合决策模型被引量：3: 4; 作者谭忠富谢品杰 +1 位作者侯建朝陈广娟《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期14-18,49,共6页; 电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险。为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为... 展开更多; 关键词电力市场投标组合资本资产定价模型单指数模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于风险管理的发电商多时段投标组合策略被引量：4: 5; 作者王丽杰张步涵陶芬《继电器》 CSCD 北大核心 2006年第11期61-65,85,共6页; 电力市场环境下,发电商要在多个市场中制定交易计划,既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案,又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素。因此,如何在多时段协调分配各市场的竞价电量———... 展开更多; 关键词电力市场投标组合爬坡约束风险管理效用; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑风险约束的发电公司投标组合策略被引量：1: 6; 作者李国敏周晓阳《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期220-224,共5页; 电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和受益率随机变化特性,为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需要在各个市场上合理分配参与竞价的电量.借鉴金融领域风险管理的理论,以谱风险测度为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,... 展开更多; 关键词电力市场投标组合谱风险测度风险计量有效前沿; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑电价碳价随机性及其相关性的发电商投标决策被引量：2: 7; 作者周任军刘照 +4 位作者陈彦秀张浩李莹莹范龙尹权《南方电网技术》北大核心 2016年第2期62-69,共8页; 电价、碳价在外界因素的影响下具有某种相依关系,因此需要在发电商投标模型中考虑电价、碳价的随机性及其相关性对其决策的影响。本文将低于发电商预期收益部分的期望值定义为风险,采用多随机变量的条件风险方法对其进行度量,建立了考... 展开更多; 关键词碳价随机性电价随机性多随机变量条件风险投标组合相关性线性变换方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用被引量：7: 8; 作者刘嘉佳刘俊勇 +2 位作者田立峰张力都亮《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第21期20-25,共6页; 提出了一种基于分位数的条件风险价值(CVaR)方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险,在蒙特卡罗模拟条件下,给出相应的发电收益率表达式,对模型进... 展开更多; 关键词电力市场多期投标组合多风险分析分位数条件风险价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

CVaR风险度量模型在单期发电权交易中的应用被引量：11: 9; 作者刘嘉佳刘俊勇《四川大学学报（工程科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期160-165,共6页; 为了研究电力市场环境下发电量在发电权交易市场中的分配比例问题,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,把发电权交易市场分配的电量作为一种无风险资产,建立了带有CVaR约束的期望收益最大化的投标组合模型,讨论发电商的单期发电权交易... 展开更多; 关键词电力市场发电权交易单期投标组合条件风险价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型被引量：96: 1; 作者王壬尚金成冯旸周晓阳张勇传游义刚; 机构华中科技大学水电与数字化学院河南省电力公司调度通信中心北京航空航天大学经济管理学院; 出处《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2005年第14期5-9,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70271069); 文摘电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型。应用该模型,对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算。计算结果表明,所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征,可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险,从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路。; 关键词电力市场投标组合条件风险价值风险计量有效前沿; Keywords Decision making Electric industry Industrial economics Mathematical models Optimization Risk assessment; 分类号 F407.61 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名电力市场中的发电厂投标组合策略被引量：45: 2; 作者任震黄福全黄雯莹吴杰康; 机构华南理工大学电力学院; 出处《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2002年第2期14-17,共4页; 基金广东省自然科学基金 (0 0 0 397); 文摘电力工业的市场化改革使发电厂成为市场的主体 ,并为发电厂提供了多种市场选择。在这种新的市场环境下 ,发电厂为了获得较多的利润或降低市场风险 ,有必要在多个市场下投标发电 ,并合理地决定在各个市场的投标发电量。文中从投标组合的角度出发 ,以降低风险、保证生产成本的回收为目标 ,建立了求解最低发电风险率的数学模型 ,对发电厂的投标组合策略进行了初步的探讨。; 关键词电力市场投标组合发电收益率发电风险率电力工业电力系统发电厂; Keywords power m arket bidding com bination generation revenue rate generation ris; 分类号 F426.61 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型被引量：24: 3; 作者张兴平陈玲武润莲; 机构华北电力大学工商管理学院泉州电业局; 出处《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第16期79-83,共5页; 基金国家自然科学基金项目(70671042) 教育部人文社会科学研究项目(06JC790014)~~; 文摘在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量。发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险。同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性。条件风险价值(conditionalvalueatrisk,CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益,而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率,因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率,并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型。应用该模型,发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配,以实现风险最小和收益最大。算例分析结果表明该方法的有效性,从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路。; 关键词电力市场投标组合风险计量多时段条件风险价值; Keywords electricity market combined bidding risk measurement multi-period conditional value at risk; 分类号 TM73 [电气工程—电力系统及自动化] F123 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于β系数的发电商投标组合决策模型被引量：3: 4; 作者谭忠富谢品杰侯建朝陈广娟; 机构华北电力大学电力经济研究所; 出处《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期14-18,49,共6页; 基金国家自然科学基金(70373017 70571023)~~; 文摘电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险。为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为风险选择参数,对经典均值—方差模型进行简化,建立了发电商基于β系数的投标组合决策模型,并讨论了模型解存在的充要条件。算例仿真验证了所提出的模型的有效性和适用性,表明本模型对发电商的投标组合决策具有一定的参考价值和指导作用。; 关键词电力市场投标组合资本资产定价模型单指数模型; Keywords electricity market combined bidding capital asset pricing model （CAPM） single index model; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F407.61 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于风险管理的发电商多时段投标组合策略被引量：4: 5; 作者王丽杰张步涵陶芬; 机构华中科技大学电气与电子工程学院; 出处《继电器》 CSCD 北大核心 2006年第11期61-65,85,共6页; 文摘电力市场环境下,发电商要在多个市场中制定交易计划,既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案,又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素。因此,如何在多时段协调分配各市场的竞价电量———即机组多时段耦合投标组合策略是一个值得研究的问题。该文基于双边合同市场和日前市场(包括日前能量市场和旋转备用市场)的交易结构,引入经济学中的效用和风险管理的概念,建立了发电商多时段组合市场投标策略模型,同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合及分析结果,说明本文的模型与方法能够为发电商进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案。; 关键词电力市场投标组合爬坡约束风险管理效用; Keywords power market bidding combination ramping constraint risk management utility; 分类号 F407.61 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑风险约束的发电公司投标组合策略被引量：1: 6; 作者李国敏周晓阳; 机构华中科技大学数学系; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期220-224,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70271069); 文摘电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和受益率随机变化特性,为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需要在各个市场上合理分配参与竞价的电量.借鉴金融领域风险管理的理论,以谱风险测度为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-谱风险优化理模型.; 关键词电力市场投标组合谱风险测度风险计量有效前沿; Keywords Electricity market Combined bidding Spectral measure of risk Risk measurement Effective frontier; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F407.61 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑电价碳价随机性及其相关性的发电商投标决策被引量：2: 7; 作者周任军刘照陈彦秀张浩李莹莹范龙尹权; 机构智能电网运行与控制湖南省重点实验室(长沙理工大学) 国网湘潭供电公司; 出处《南方电网技术》北大核心 2016年第2期62-69,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(51277016) 湖南省高校创新平台开放基金项目(12K074)~~; 文摘电价、碳价在外界因素的影响下具有某种相依关系,因此需要在发电商投标模型中考虑电价、碳价的随机性及其相关性对其决策的影响。本文将低于发电商预期收益部分的期望值定义为风险,采用多随机变量的条件风险方法对其进行度量,建立了考虑电价碳价随机性及其相关性影响的发电商投标决策模型,利用线性变换方法对相关性随机变量进行抽样并求解条件风险值。对电价碳价相关性、碳价成本、碳价随机性和不同风险度量方法对发电商投资决策风险的影响进行了仿真对比,结果表明考虑电价和碳价随机性及其相关性影响的投标模型更符合发电商提高收益降低风险的要求,采用条件风险方法更能准确刻画投标风险。; 关键词碳价随机性电价随机性多随机变量条件风险投标组合相关性线性变换方法; Keywords carbon price uncertainty electricity price uncertainty multi-stochastic conditional risk combined bidding correlation relationship linear transformation method; 分类号 TM732 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用被引量：7: 8; 作者刘嘉佳刘俊勇田立峰张力都亮; 机构四川省电力公司通信自动化中心四川大学电气信息学院; 出处《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第21期20-25,共6页; 基金国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2004CB217905)~~; 文摘提出了一种基于分位数的条件风险价值(CVaR)方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险,在蒙特卡罗模拟条件下,给出相应的发电收益率表达式,对模型进行扩展。该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算,以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例,说明该风险度量指标的可行性和实用性。; 关键词电力市场多期投标组合多风险分析分位数条件风险价值; Keywords electricity market multi-period portfolio multi-risk analysis quantile conditional value at risk （CVaR）; 分类号 TM731 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CVaR风险度量模型在单期发电权交易中的应用被引量：11: 9; 作者刘嘉佳刘俊勇; 机构四川大学电气信息学院; 出处《四川大学学报（工程科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期160-165,共6页; 基金国家重点基础研究发展计划(国家973计划)专项资助项目(2004CB217905); 文摘为了研究电力市场环境下发电量在发电权交易市场中的分配比例问题,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,把发电权交易市场分配的电量作为一种无风险资产,建立了带有CVaR约束的期望收益最大化的投标组合模型,讨论发电商的单期发电权交易量分配策略。仿真结果显示,发电权交易的引入,可以使发电商在获得更大收益的同时,规避其他市场中可能存在的风险。该算法对于发电商参与发电权交易具有一定的参考价值和指导作用。; 关键词电力市场发电权交易单期投标组合条件风险价值; Keywords electricity market generation rights trade single-period combined bidding conditional value at risk（CVaR）; 分类号 TM73 [电气工程—电力系统及自动化] F123.9 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型	王壬尚金成冯旸周晓阳张勇传游义刚	《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心	2005	96	在线阅读下载PDF 职称材料
2	电力市场中的发电厂投标组合策略	任震黄福全黄雯莹吴杰康	《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心	2002	45	在线阅读下载PDF 职称材料
3	加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型	张兴平陈玲武润莲	《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心	2008	24	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于β系数的发电商投标组合决策模型	谭忠富谢品杰侯建朝陈广娟	《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心	2009	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于风险管理的发电商多时段投标组合策略	王丽杰张步涵陶芬	《继电器》 CSCD 北大核心	2006	4	在线阅读下载PDF 职称材料
6	考虑风险约束的发电公司投标组合策略	李国敏周晓阳	《应用数学》 CSCD 北大核心	2006	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	考虑电价碳价随机性及其相关性的发电商投标决策	周任军刘照陈彦秀张浩李莹莹范龙尹权	《南方电网技术》北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用	刘嘉佳刘俊勇田立峰张力都亮	《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心	2007	7	在线阅读下载PDF 职称材料
9	CVaR风险度量模型在单期发电权交易中的应用	刘嘉佳刘俊勇	《四川大学学报（工程科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2007	11	在线阅读下载PDF 职称材料