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变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差被引量：3: 1; 作者韦晓于金酉胡亦钧《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第4期616-623,共8页; 该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极限结果.; 关键词变保费率布朗运动扰动风险模型精细大偏差破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有两步保费率的扰动风险模型(英文): 2; 作者余东吉晓宁何晓霞《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第2期278-282,共5页; 本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型,对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究,由强马氏性和位移算子得出了破产前最大盈余、破产前瞬时盈余及破产赤字的联合分布.; 关键词 LAPLACE变换扰动风险模型破产时刻盈余过程两步保费率; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有常数红利边界的带扰动Erlang(2)风险模型的分析: 3; 作者陈志英《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第1期46-48,共3页; 保险公司的红利分配策略直接影响保险公司的经营盈余,因此对它的偿付能力有着很大的影响。文章考虑常数红利边界的带扰动的Erlang(2)风险模型,给出了该模型的Gerber-Shiu折现函数所满足的积分-微分方程以及它的边界条件;并在索赔额分布... 展开更多; 关键词带扰动的Edang(2)风险模型 Gerber—Shiu折现函数常数红利边界积分-微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解: 4; 作者谢佳益张志民于文广《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期867-886,共20页; 本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额... 展开更多; 关键词有限时间Gerber-Shiu函数拉盖尔级数展开破产带扰动的复合泊松风险模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差被引量：3: 1; 作者韦晓于金酉胡亦钧; 机构中央财经大学保险学院武汉大学教学与统计学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第4期616-623,共8页; 基金国家自然科学基金(70273029 10671149) 国家教育部基金资助; 文摘该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极限结果.; 关键词变保费率布朗运动扰动风险模型精细大偏差破产概率; Keywords Variable premium rate Brownian Motion Perturbed risk model Precise large deviation Ruin probability.; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有两步保费率的扰动风险模型(英文): 2; 作者余东吉晓宁何晓霞; 机构武汉科技大学理学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第2期278-282,共5页; 基金 The National Natural Science Foundation of China(11201356) the Key Laboratory of Systems Science in Metallurgical Process Foundation Office of Hubei Province(C201008); 文摘本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型,对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究,由强马氏性和位移算子得出了破产前最大盈余、破产前瞬时盈余及破产赤字的联合分布.; 关键词 LAPLACE变换扰动风险模型破产时刻盈余过程两步保费率; Keywords Laplace transform perturbed risk model ruin time surplus process two-steppremium rate; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有常数红利边界的带扰动Erlang(2)风险模型的分析: 3; 作者陈志英; 机构厦门大学经济学院金融系龙岩学院数学与计算数机科学系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第1期46-48,共3页; 文摘保险公司的红利分配策略直接影响保险公司的经营盈余,因此对它的偿付能力有着很大的影响。文章考虑常数红利边界的带扰动的Erlang(2)风险模型,给出了该模型的Gerber-Shiu折现函数所满足的积分-微分方程以及它的边界条件;并在索赔额分布是有理分布时,获得了该积分-微分方程的解;最后给出了当索赔额分布是指数分布时,Gerber-Shiu折现函数的显示表达式。; 关键词带扰动的Edang(2)风险模型 Gerber—Shiu折现函数常数红利边界积分-微分方程; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解: 4; 作者谢佳益张志民于文广; 机构重庆大学数学与统计学院山东财经大学保险学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期867-886,共20页; 基金 the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11871121,12271066,12171405) the Shandong Provincial Natural Science Foundation(Grant Nos.ZR2022MG057,ZR2022MG027)。; 文摘本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额密度函数为有限个指数函数的混合时,我们推导了Gerber-Shiu函数的无穷级数展开式.若干数值实例验证了方法的可操作性.; 关键词有限时间Gerber-Shiu函数拉盖尔级数展开破产带扰动的复合泊松风险模型; Keywords finite-time Gerber-Shiu function Laguerre series expansion ruin the perturbed compound Poisson risk model; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差	韦晓于金酉胡亦钧	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2007	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	具有两步保费率的扰动风险模型(英文)	余东吉晓宁何晓霞	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	具有常数红利边界的带扰动Erlang(2)风险模型的分析	陈志英	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解	谢佳益张志民于文广	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料