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广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计
1
作者
陈陶
李智明
+1 位作者
吴黎军
胡亦钧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第1期101-116,共16页
本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭...
本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭曲保费原理和荷兰保费原理时,分别给出具体的最优再保险策略.最后通过数值算例来演示上述方法.
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关键词
最优再保险
违约风险
VaR风险测度
广义
保费
原理
扭曲保费
荷兰
保费
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职称材料
再保险人违约风险下非对称信息的Bowley再保险
2
作者
邹振烽
夏子超
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期36-45,I0008,共11页
信息不对称的Bowley再保险是指:保险人和再保险人利用扭曲风险度量衡量风险,但保险人的扭曲风险度量存在不对称信息。在前人研究的基础上,我们研究了再保险人违约风险下非对称信息的Bowley再保险问题。我们将此解决方案称为违约风险下的...
信息不对称的Bowley再保险是指:保险人和再保险人利用扭曲风险度量衡量风险,但保险人的扭曲风险度量存在不对称信息。在前人研究的基础上,我们研究了再保险人违约风险下非对称信息的Bowley再保险问题。我们将此解决方案称为违约风险下的Bowley解决方案,并在一般假设下提供了该解决方案的显式解。最后,给出了一些数值例子来说明本文的主要结论。
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关键词
Bowley再保险
非对称信息
扭曲
-偏差
保费
原则
扭曲
风险度量
违约风险
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职称材料
题名
广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计
1
作者
陈陶
李智明
吴黎军
胡亦钧
机构
新疆大学数学与系统科学学院
武汉大学数学与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第1期101-116,共16页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11661076)
新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(批准号:2021D01E13、2018Q011)资助。
文摘
本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭曲保费原理和荷兰保费原理时,分别给出具体的最优再保险策略.最后通过数值算例来演示上述方法.
关键词
最优再保险
违约风险
VaR风险测度
广义
保费
原理
扭曲保费
荷兰
保费
Keywords
optimal reinsurance
default risk
VaR measure
general premium principle
distortion premium
Dutch premium
分类号
F840.4 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
再保险人违约风险下非对称信息的Bowley再保险
2
作者
邹振烽
夏子超
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期36-45,I0008,共11页
基金
supported by the Postdoctoral Fellowship Program of CPSF (GZC20232556)
Anhui Provincial Natural Science Foundation (2308085QA11)。
文摘
信息不对称的Bowley再保险是指:保险人和再保险人利用扭曲风险度量衡量风险,但保险人的扭曲风险度量存在不对称信息。在前人研究的基础上,我们研究了再保险人违约风险下非对称信息的Bowley再保险问题。我们将此解决方案称为违约风险下的Bowley解决方案,并在一般假设下提供了该解决方案的显式解。最后,给出了一些数值例子来说明本文的主要结论。
关键词
Bowley再保险
非对称信息
扭曲
-偏差
保费
原则
扭曲
风险度量
违约风险
Keywords
Bowley reinsurance
asymmetric information
distortion-deviation premium principle
distortion risk measure
default risk
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计
陈陶
李智明
吴黎军
胡亦钧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
0
在线阅读
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职称材料
2
再保险人违约风险下非对称信息的Bowley再保险
邹振烽
夏子超
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
在线阅读
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职称材料
已选择
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