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题名中国存货指数的设计与实现
被引量：2
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作者
刘姝威
陈杰
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机构
中央财经大学中国企业研究中心
中央财经大学信息学院
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出处
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2006年第3期18-21,共4页
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基金
本文为刘姝威教授主持的国家自然科学基金项目(70471032)"中国存货指数设计及其应用研究"的研究成果之一。
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文摘
我国对存货理论的研究不多。在这些为数不多的研究中,大多数的研究都集中在存货投资与宏观经济波动的关系上, 而对中国存货指数的研究几乎是空白,也没有公开发布的中国存货指数。笔者根据国家统计局提供的中国工业企业景气状况数据(1999～ 2004年),提出了一种合适的中国存货指数设计方案,并给出了中国存货指数的实现步骤。
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关键词
中国存货指数
扩散指数法
行业存货指数
行业权重比率
企业规模权重比率
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分类号
F832.48
[经济管理—金融学]
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题名中国宏观经济不确定性的测度
被引量：1
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作者
祝梓翔
程翔
邓翔
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机构
四川大学经济学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第16期110-113,共4页
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基金
国家自然科学基金一般项目(71673194)
四川省社会科学研究规划项目(SC19C026)。
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文摘
文章基于大量季度宏观数据,采用扩散指数法构建了中国1997Q1—2020Q1的季度时变宏观经济不确定性指数。估计结果表明:(1)研究期间,中国宏观经济不确定性处于高位的时期主要包括1998—1999年、2003—2004年、2008—2009年和2020年初;(2)该指数和产出的相关系数为正,但时变特征明显;(3)金融类变量不是推高宏观经济不确定性的因素,但投资类变量推高了远期不确定性,预测子对解释宏观经济不确定性的变化起着关键作用。接着采用门限向量自回归模型考察宏观经济不确定性冲击对经济的影响,结果显示不确定性冲击存在非对称效应:当经济处于低速增长期时,不确定性冲击对产出和通货膨胀有显著的负向影响。
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关键词
扩散指数法
随机波动率
动态要素模型
非对称效应
门限向量自回归模型
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Keywords
diffusion index method
stochastic volatility
dynamic factor model
asymmetric effect
threshold vector autoregression model
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分类号
F124.8
[经济管理—世界经济]
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题名金融变量对我国主要宏观经济指标的影响分析
被引量：1
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作者
牟晓云
石柱鲜
石林松
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机构
吉林大学商学院
大连水产学院
吉林大学经济学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第1期105-108,共4页
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基金
国家社科基金资助项目(06BGJ021)
教育部人文社会科学重点研究基地重大课题(05JJD790006)
吉林大学"985工程"创新基地项目
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文摘
文章用Goodhart和Hofmann提出的方法构造了金融条件指数并考察了我国金融市场的稳定性得出,我国的金融风险从2008年下半年开始上升很快,但在2009年呈现回落的态势。利用Stock和Watson的扩散指数方法分析了金融变量对我国宏观经济走势的影响。
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关键词
金融变量
金融条件指数
经济指标预测
Stock-Watson扩散指数法
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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