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含均值变点时相依误差时间序列的Dickey-Fuller单位根统计量的极限分布
被引量：
1
1
作者
杨晓蓉
张立新
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期614-617,共4页
均值带有变点的相依误差的自回归时间序列,在单位根假设条件下,自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函,其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下,达到Op(T-3/...
均值带有变点的相依误差的自回归时间序列,在单位根假设条件下,自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函,其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下,达到Op(T-3/2)(其中T是样本容量).当μ1和μ2未知时,采用的最小二乘估计对这两个参数进行估计,其估计量μ1和μ2具有T～1/2相合性.
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关键词
单位根
均值变点
dickey
fuller
检验
统计
量
F
统计
量
WIENER过程
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职称材料
我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验
被引量：
35
2
作者
赵进文
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2004年第5期34-40,共7页
本文以中国大连商品交易所数据为例,分析了中国期货市场与国际期货市场的接轨程度和关联度,表明中国期货市场已基本具备市场的有效性,并形成了价格自我约束机制。最后,给出了模型结果的政策启示与几点建议。
关键词
关联度
期货与现货价格
扩展dickey—fuller检验统计量
两步Engle—Granger协整回归
I(0)序列与I(1)序列
协整关系
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职称材料
KK分布杂波下的距离扩展目标检测算法
被引量：
5
3
作者
高彦钊
占荣辉
万建伟
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期118-124,共7页
针对服从KK分布的大拖尾雷达杂波背景下的扩展目标检测问题,利用球不变随机变量表示了KK分布雷达杂波模型。在假设目标回波幅度已知的情况下,研究了基于Neyman-Pearson准则的距离扩展目标最优积累检测器,并通过对目标幅度的最大似然估计...
针对服从KK分布的大拖尾雷达杂波背景下的扩展目标检测问题,利用球不变随机变量表示了KK分布雷达杂波模型。在假设目标回波幅度已知的情况下,研究了基于Neyman-Pearson准则的距离扩展目标最优积累检测器,并通过对目标幅度的最大似然估计,推导了广义最大似然比检验检测器模型。为了降低这两种检测器中因计算第二类修正的贝塞尔函数而引入的运算复杂度,提出了一种基于顺序统计量的广义似然比检测器。该检测器利用检测窗内幅度较大的距离单元回波作为目标回波进行判决。利用蒙特卡罗仿真对这三种算法的性能进行了验证与比较,虽然最优积累检测器与广义似然比检测器具有更好的检测性能,但实现困难,计算量大,而基于顺序统计量的广义似然比检测器则具有更高的实用性。
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关键词
距离
扩展
目标检测
广义似然比
检验
球不变随机变
量
KK分布
顺序
统计
量
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职称材料
题名
含均值变点时相依误差时间序列的Dickey-Fuller单位根统计量的极限分布
被引量：
1
1
作者
杨晓蓉
张立新
机构
浙江大学数学系
浙江工商大学
出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期614-617,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(10471126
10671176)
文摘
均值带有变点的相依误差的自回归时间序列,在单位根假设条件下,自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函,其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下,达到Op(T-3/2)(其中T是样本容量).当μ1和μ2未知时,采用的最小二乘估计对这两个参数进行估计,其估计量μ1和μ2具有T～1/2相合性.
关键词
单位根
均值变点
dickey
fuller
检验
统计
量
F
统计
量
WIENER过程
Keywords
unit root
mean shift
dickey
-Filler test statistics
F-statistic
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验
被引量：
35
2
作者
赵进文
机构
东北财经大学统计系
出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2004年第5期34-40,共7页
基金
国家社科基金项目"复杂数据的统计诊断方法及其应用"(批准号:02BTJ002)的研究成果之一
文摘
本文以中国大连商品交易所数据为例,分析了中国期货市场与国际期货市场的接轨程度和关联度,表明中国期货市场已基本具备市场的有效性,并形成了价格自我约束机制。最后,给出了模型结果的政策启示与几点建议。
关键词
关联度
期货与现货价格
扩展dickey—fuller检验统计量
两步Engle—Granger协整回归
I(0)序列与I(1)序列
协整关系
Keywords
degree of association
futures price & spot price
augmented
dickey
-
fuller
test statistic
two - stage Engle Granger co - integration regression
Ⅰ(0)& Ⅰ(1)series
co - integration relationship
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
KK分布杂波下的距离扩展目标检测算法
被引量：
5
3
作者
高彦钊
占荣辉
万建伟
机构
信息工程大学信息技术研究所
国防科技大学电子科学与工程学院
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期118-124,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61471370
61002022)
文摘
针对服从KK分布的大拖尾雷达杂波背景下的扩展目标检测问题,利用球不变随机变量表示了KK分布雷达杂波模型。在假设目标回波幅度已知的情况下,研究了基于Neyman-Pearson准则的距离扩展目标最优积累检测器,并通过对目标幅度的最大似然估计,推导了广义最大似然比检验检测器模型。为了降低这两种检测器中因计算第二类修正的贝塞尔函数而引入的运算复杂度,提出了一种基于顺序统计量的广义似然比检测器。该检测器利用检测窗内幅度较大的距离单元回波作为目标回波进行判决。利用蒙特卡罗仿真对这三种算法的性能进行了验证与比较,虽然最优积累检测器与广义似然比检测器具有更好的检测性能,但实现困难,计算量大,而基于顺序统计量的广义似然比检测器则具有更高的实用性。
关键词
距离
扩展
目标检测
广义似然比
检验
球不变随机变
量
KK分布
顺序
统计
量
Keywords
range-spread target detection
generalized likelihood ratio test
spherically invariant random variables
KK distribution
order statistics
分类号
TN95 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
含均值变点时相依误差时间序列的Dickey-Fuller单位根统计量的极限分布
杨晓蓉
张立新
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验
赵进文
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2004
35
在线阅读
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职称材料
3
KK分布杂波下的距离扩展目标检测算法
高彦钊
占荣辉
万建伟
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
5
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职称材料
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