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方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题（英文）
被引量：
2
1
作者
李冰
耿彩霞
《应用数学》
CSCD
北大核心
2019年第3期532-543,共12页
本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算....
本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算.通过使用博弈论方法,我们分别解决了违约前和违约后的扩展的HJB方程并且得到了相应的时间一致最优投资再保险策略表达式.最后,我们用数值例子来说明模型参数对最优策略的影响.
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关键词
时间一致策略
均值-方差准则
违约债券
扩展的hjb方程
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职称材料
题名
方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题（英文）
被引量：
2
1
作者
李冰
耿彩霞
机构
河北工业大学理学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2019年第3期532-543,共12页
基金
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11471218,11201111)
文摘
本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算.通过使用博弈论方法,我们分别解决了违约前和违约后的扩展的HJB方程并且得到了相应的时间一致最优投资再保险策略表达式.最后,我们用数值例子来说明模型参数对最优策略的影响.
关键词
时间一致策略
均值-方差准则
违约债券
扩展的hjb方程
Keywords
Time-consistent strategy
Mean-variance criterion
Defaultable bond
Extended
hjb
equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题（英文）
李冰
耿彩霞
《应用数学》
CSCD
北大核心
2019
2
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