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基于多因子DTQTSM模型的动态利率期限结构研究
被引量：
2
1
作者
操君
吴吉林
江百灵
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第12期122-124,共3页
文章首次把离散时间下多因子二次方形式的利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,运用扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然法估计模型参数,并比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对实际利率期限结构模型的拟合。发现在二次方...
文章首次把离散时间下多因子二次方形式的利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,运用扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然法估计模型参数,并比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对实际利率期限结构模型的拟合。发现在二次方利率期限结构模型下,二次方市场风险函数对1年期利率拟合的最好;对2年期利率的拟合,常数型和仿射型比二次方型表现更佳;而对3、4、5年期利率期的拟合,仿射模型表现最好。
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关键词
二次方利率期限结构模型
扩展的卡尔曼滤波法
市场风险价格
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职称材料
我国动态利率期限结构的实证研究——基于离散时间的三因子QTSM模型的应用
被引量：
1
2
作者
王水嫩
吴吉林
操君
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期69-76,共8页
本文在扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然估计法的基础上,首次把离散时间下三因子二次方形式的动态利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,并在二次方利率期限结构框架内比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对不同利率期限...
本文在扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然估计法的基础上,首次把离散时间下三因子二次方形式的动态利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,并在二次方利率期限结构框架内比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对不同利率期限结构的拟合效果。我们发现二次方市场风险对1年期利率拟合的最好;对2年期利率的拟合,常数型和仿射型市场风险比二次方市场风险表现更佳;而对3、4、5年期利率的拟合,仿射型市场风险表现最好。
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关键词
二次方利率期限结构模型
扩展的卡尔曼滤波法
市场风险价格
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职称材料
题名
基于多因子DTQTSM模型的动态利率期限结构研究
被引量：
2
1
作者
操君
吴吉林
江百灵
机构
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学金融系
厦门大学会计系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第12期122-124,共3页
文摘
文章首次把离散时间下多因子二次方形式的利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,运用扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然法估计模型参数,并比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对实际利率期限结构模型的拟合。发现在二次方利率期限结构模型下,二次方市场风险函数对1年期利率拟合的最好;对2年期利率的拟合,常数型和仿射型比二次方型表现更佳;而对3、4、5年期利率期的拟合,仿射模型表现最好。
关键词
二次方利率期限结构模型
扩展的卡尔曼滤波法
市场风险价格
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国动态利率期限结构的实证研究——基于离散时间的三因子QTSM模型的应用
被引量：
1
2
作者
王水嫩
吴吉林
操君
机构
浙江师范大学经济管理学院
山东大学经济研究院
安徽农业大学经济管理学院金融系
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期69-76,共8页
文摘
本文在扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然估计法的基础上,首次把离散时间下三因子二次方形式的动态利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,并在二次方利率期限结构框架内比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对不同利率期限结构的拟合效果。我们发现二次方市场风险对1年期利率拟合的最好;对2年期利率的拟合,常数型和仿射型市场风险比二次方市场风险表现更佳;而对3、4、5年期利率的拟合,仿射型市场风险表现最好。
关键词
二次方利率期限结构模型
扩展的卡尔曼滤波法
市场风险价格
Keywords
quadratic term structure model
extended kalman filter
market price of risk
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
基于多因子DTQTSM模型的动态利率期限结构研究
操君
吴吉林
江百灵
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009
2
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职称材料
2
我国动态利率期限结构的实证研究——基于离散时间的三因子QTSM模型的应用
王水嫩
吴吉林
操君
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2011
1
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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