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美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算
被引量:
2
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作者
边保军
代晓亮
袁桂秋
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第4期545-549,共5页
讨论美式期权价格及最佳实施边界在执行日期趋于无穷大时的渐近性态.在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题.利用抛物型偏微分方程的渐近估...
讨论美式期权价格及最佳实施边界在执行日期趋于无穷大时的渐近性态.在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题.利用抛物型偏微分方程的渐近估计,证明美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界,同时得到误差估计.数值计算的结果验证了上述结论.
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关键词
美式期权
抛物型偏微分方程
永久美式期权
执行日期
收敛性
误差估计
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职称材料
药价,你究竟乱在哪里?
2
作者
李功仁
《价格月刊》
北大核心
1994年第11期15-16,共2页
药价,你究竟乱在哪里?李功仁"黄金有价.药无价"这是近年来病患者对市场药价的感叹,同时也表现人们对药品价格的关注和担忧。现在市场上的药品价格却是一家一价、一天一价、一人一价,随行就市,因人而异,混乱至极,不但病患者对...
药价,你究竟乱在哪里?李功仁"黄金有价.药无价"这是近年来病患者对市场药价的感叹,同时也表现人们对药品价格的关注和担忧。现在市场上的药品价格却是一家一价、一天一价、一人一价,随行就市,因人而异,混乱至极,不但病患者对药品价格混乱现象意见纷纷、牢骚满腹...
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关键词
药品价格
经营药品
个体门诊
药品经营许可证
药价
中成药
执行日期
盐酸林可霉素注射液
药品零售
企事业单位
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职称材料
关于出口煤炭有关退(免)税问题的规定
3
《财会月刊》
1999年第9期64-64,共1页
关键词
出口煤炭
退税手续
退税率
出口退税
平朔煤炭工业公司
煤炭出口
对外贸易经济合作部
外商投资企业
小规模纳税人
执行日期
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职称材料
题名
美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算
被引量:
2
1
作者
边保军
代晓亮
袁桂秋
机构
同济大学应用数学系
杭州商学院统计学院
出处
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第4期545-549,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10371088
10171078)
文摘
讨论美式期权价格及最佳实施边界在执行日期趋于无穷大时的渐近性态.在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题.利用抛物型偏微分方程的渐近估计,证明美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界,同时得到误差估计.数值计算的结果验证了上述结论.
关键词
美式期权
抛物型偏微分方程
永久美式期权
执行日期
收敛性
误差估计
Keywords
American option
parabolic partial differential equation
perpetual American option
expiry date
convergence
error estimate
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
药价,你究竟乱在哪里?
2
作者
李功仁
机构
江苏省滨海县物价局
出处
《价格月刊》
北大核心
1994年第11期15-16,共2页
文摘
药价,你究竟乱在哪里?李功仁"黄金有价.药无价"这是近年来病患者对市场药价的感叹,同时也表现人们对药品价格的关注和担忧。现在市场上的药品价格却是一家一价、一天一价、一人一价,随行就市,因人而异,混乱至极,不但病患者对药品价格混乱现象意见纷纷、牢骚满腹...
关键词
药品价格
经营药品
个体门诊
药品经营许可证
药价
中成药
执行日期
盐酸林可霉素注射液
药品零售
企事业单位
分类号
F726 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
关于出口煤炭有关退(免)税问题的规定
3
出处
《财会月刊》
1999年第9期64-64,共1页
关键词
出口煤炭
退税手续
退税率
出口退税
平朔煤炭工业公司
煤炭出口
对外贸易经济合作部
外商投资企业
小规模纳税人
执行日期
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算
边保军
代晓亮
袁桂秋
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
2
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职称材料
2
药价,你究竟乱在哪里?
李功仁
《价格月刊》
北大核心
1994
0
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职称材料
3
关于出口煤炭有关退(免)税问题的规定
《财会月刊》
1999
0
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职称材料
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