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人民币汇率长短期变动与房地产股指收益率的关系研究——基于MSBVAR模型
1
作者
林文生
程阳
《武汉金融》
北大核心
2017年第6期15-19,共5页
利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动,通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型(MSB-VAR),分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究发现,汇率变动与房地产股指收益率之间的关系表现出Markov...
利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动,通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型(MSB-VAR),分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究发现,汇率变动与房地产股指收益率之间的关系表现出Markov转换过程。在高、低两区制下,长短期汇率变动都对房地产股指收益率有较明显的单项影响特征,其中长期汇率变动的影响有非对称性。基于研究结论,文章最后针对股票市场的投资和市场监管提出了相关建议。
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关键词
人民币汇率变动
房地产股指收益率
HP滤波法
MSBVAR模型
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职称材料
题名
人民币汇率长短期变动与房地产股指收益率的关系研究——基于MSBVAR模型
1
作者
林文生
程阳
机构
上海大学
出处
《武汉金融》
北大核心
2017年第6期15-19,共5页
基金
国家社会科学基金"丝绸之路经济带与俄跨欧亚发展带的对接研究"(2015BJL080)
文摘
利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动,通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型(MSB-VAR),分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究发现,汇率变动与房地产股指收益率之间的关系表现出Markov转换过程。在高、低两区制下,长短期汇率变动都对房地产股指收益率有较明显的单项影响特征,其中长期汇率变动的影响有非对称性。基于研究结论,文章最后针对股票市场的投资和市场监管提出了相关建议。
关键词
人民币汇率变动
房地产股指收益率
HP滤波法
MSBVAR模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
人民币汇率长短期变动与房地产股指收益率的关系研究——基于MSBVAR模型
林文生
程阳
《武汉金融》
北大核心
2017
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