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GM(1.1)模型在房地产价格指数预测中的应用 被引量:18
1
作者 程亚鹏 张虎 张庆宏 《河北农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第3期90-93,共4页
本文简要介绍了灰色预测方法GM(1.1)模型的构造与模型检验。利用1998年1~6月中国房地产北京指数建立了北京市房地产价格指数预测模型。经模型检验,该模型预测,精度等级为一级,预测模型可靠。
关键词 灰色预测 GM(1 1)模型 房地产价格指数
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编制城市房地产价格指数的理论模型和实用方法 被引量:37
2
作者 张宏斌 贾生华 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2000年第4期64-67,共4页
在房地产市场中 ,房地产价格指数对于投资者、消费者和政府来说都是一种很重要的市场信息。本文对国外流行的各种编制房地产价格指数的理论模型进行了讨论。提出了一个好的房地产价格指数计算方法应满足的条件 ,分析了目前我国各城市房... 在房地产市场中 ,房地产价格指数对于投资者、消费者和政府来说都是一种很重要的市场信息。本文对国外流行的各种编制房地产价格指数的理论模型进行了讨论。提出了一个好的房地产价格指数计算方法应满足的条件 ,分析了目前我国各城市房地产价格指数编制过程中所存在的问题 ,并且提出了改进我国城市房地产价格指数编制工作的建议。 展开更多
关键词 城市房地产价格指数 实用方法 理论模型 中国
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基于灰色理论的中国房地产价格指数预测 被引量:12
3
作者 马海涛 陈琳 路正南 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第19期117-118,共2页
本文简要介绍了灰色预测方法GM(1,1)模型的构造与模型的检验。利用1999-2004年中国房地产价格指数建立了中国房地产价格指数预测模型。模型预测结果良好,能够较真实反映中国房屋价格的动态变化趋势,从而为预测中房指数提供科学依据。
关键词 灰色预测 GM(1 1)模型 房地产价格指数
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中国房地产价格指数的模拟和预测 被引量:24
4
作者 曾五一 孙蕾 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2006年第9期27-30,共4页
Recently it has been a very serious problem to forecast the trend of real estate price index.Although the government has launched several policies to control it,it seems that they don’t work.So whether the real estat... Recently it has been a very serious problem to forecast the trend of real estate price index.Although the government has launched several policies to control it,it seems that they don’t work.So whether the real estate price Index can be efficiently forecastedThis paper provides an empirical analysis using a series of statistical models,builds up a leading indicators system,and gives a perfect simulation and forecast. 展开更多
关键词 房地产价格指数 先行指标体系 模拟
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基于灰色理论和BP神经网络的房地产价格指数预测 被引量:15
5
作者 孙爱荣 程亚鹏 《企业经济》 CSSCI 北大核心 2010年第4期124-126,共3页
房地产价格指数反映房地产市场价格波动的方向和趋势,是有效地进行房地产市场分析的一种必要工具,对其的预测直接影响到众多干系人的决策,关系到各干系人的切身利益,因而对预测结果的精确度要求很高。本文运用灰色GM(1,1)模型和BP神经... 房地产价格指数反映房地产市场价格波动的方向和趋势,是有效地进行房地产市场分析的一种必要工具,对其的预测直接影响到众多干系人的决策,关系到各干系人的切身利益,因而对预测结果的精确度要求很高。本文运用灰色GM(1,1)模型和BP神经网络模型相结合的灰色BP神经网络模型,以Matlab为工具,对房地产价格指数进行预测。此组合模型融合了灰色预测和BP神经网络预测的优点,既克服了数据波动性大对预测精度的影响,也增强了预测的自适应性。并且,以中国房地产价格指数为例进行预测,结果证明了该组合模型的优势,为房地产价格指数预测研究提供参考依据。 展开更多
关键词 房地产价格指数 灰色GM(1 1)模型 BP神经网络模型
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房地产价格指数波动及其实证检验 被引量:6
6
作者 陈娟 高静 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第10期11-15,共5页
文章选用面板数据非线性平滑转移模型捕捉房地产价格指数模型的机制变化情况,并探讨这种机制变化与房地产调控政策之间的联动效应。结果表明:(1)9类房地产价格指数模型均存在非线性,且它们发生机制变化的次数和时间有所不同。(2)在房价... 文章选用面板数据非线性平滑转移模型捕捉房地产价格指数模型的机制变化情况,并探讨这种机制变化与房地产调控政策之间的联动效应。结果表明:(1)9类房地产价格指数模型均存在非线性,且它们发生机制变化的次数和时间有所不同。(2)在房价调控政策的冲击下,大、中、小户型新建商品住宅价格指数、二手住宅价格指数和总价格指数表现出不同的波动特征。(3)从房价指数模型的机制变动中发现房控政策只能短期发生效力,短期降低了人们关于房价的预期程度后,通过累积效应最终抑制不住人们关于房价的强烈预期。 展开更多
关键词 房地产价格指数 非线性平滑转移模型 面板单位根 房价调控政策
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基于ARMA模型的房地产价格指数预测 被引量:24
7
作者 欧廷皓 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第14期92-93,共2页
本文简要介绍了ARMA模型的理论知识,并针对1998年1季度到2006年3季度的房地产价格指数的季度数据进行了实证分析,然后运用所建模型对2006年四季度以及2007年一季度的房地产价格指数做了预测,并给出精度误差值,收到了很好的效果,所以模... 本文简要介绍了ARMA模型的理论知识,并针对1998年1季度到2006年3季度的房地产价格指数的季度数据进行了实证分析,然后运用所建模型对2006年四季度以及2007年一季度的房地产价格指数做了预测,并给出精度误差值,收到了很好的效果,所以模型具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 ARMA模型 房地产价格指数
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中国房地产价格指数期货的设计与定价研究 被引量:1
8
作者 胡岳峰 席爽 +1 位作者 吴鑫育 周海林 《金融与经济》 北大核心 2015年第11期62-68,共7页
本文以中国房地产指数系统(CREIS)中的新房价格指数作为标的,以"推出中国首支迷你型指数期货"为设计思想,设计出中房指数期货合约,并运用F abozzi(2012)提出的房地产价格指数期货定价模型对设计的期货合约进行定价,进一步给... 本文以中国房地产指数系统(CREIS)中的新房价格指数作为标的,以"推出中国首支迷你型指数期货"为设计思想,设计出中房指数期货合约,并运用F abozzi(2012)提出的房地产价格指数期货定价模型对设计的期货合约进行定价,进一步给出了定价模型参数的极大似然(ML)估计方法。采用北京、上海、广州、深圳的房地产价格指数数据进行实证研究,结果表明:四个城市中,深圳的房地产价格波动最大,其次依次为北京、广州和上海;上海房地产市场对市场造成的价格冲击恢复能力最强,其次依次为深圳、北京和广州。最后,将估计的模型参数代入期货定价方程,得到了中房指数期货的理论价格。 展开更多
关键词 房地产价格指数期货 期货合约设计 期货定价 极大似然估计
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我国城市房地产价格指数构建方法研究 被引量:3
9
作者 张卫民 刘名武 《商业时代》 北大核心 2010年第31期65-66,共2页
本文通过对特征价格模型的深入研究,结合多种价格指数编制方法优点与我国房地产市场的现实,提出当前国内城市房地产价格指数的构建方法:以加权平均法为主要形式,吸收特征价格法的基本思想对加权平均法进行改进,剔除干扰因素,使编制出的... 本文通过对特征价格模型的深入研究,结合多种价格指数编制方法优点与我国房地产市场的现实,提出当前国内城市房地产价格指数的构建方法:以加权平均法为主要形式,吸收特征价格法的基本思想对加权平均法进行改进,剔除干扰因素,使编制出的价格指数能更好地反映房地产市场供求关系的变化。 展开更多
关键词 特征价格 加权平均 房地产价格指数
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土地市场与房地产价格指数的理论模型和实用方法 被引量:2
10
作者 李根 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第7期26-29,共4页
结合国外在编制土地市场和房地产价格指数的实践,文章对特征价格法、重复销售法、混合模型法以及销售价格评估法这四类常用的指标编制方法进行了对比分析。同时,通过对现阶段我国主要城市建筑土地市场和房地产价格指数的考察,发现:我国... 结合国外在编制土地市场和房地产价格指数的实践,文章对特征价格法、重复销售法、混合模型法以及销售价格评估法这四类常用的指标编制方法进行了对比分析。同时,通过对现阶段我国主要城市建筑土地市场和房地产价格指数的考察,发现:我国的这两类价格指数都过于单一,在数据资料、编制方法、样本选取和指标用途等方面都存在较大的问题,应在大中型城市土地和房地产价格指数编制中试点应用特征价格指数法、重复销售、混合模型法以及销售价格评估法。 展开更多
关键词 土地价格指数 房地产价格指数 城市土地市场
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质量交叉效应及其对房地产价格指数的影响——基于Chow检验的交叉变量分析
11
作者 孙宪华 张臣曦 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第21期91-93,共3页
房地产价格指数的计算和分析,需要充分考虑房屋质量特征变化会产生的影响,应将房屋质量特征因素剔除,从而使房地产价格指数反映房屋的"纯"价格变动。文章引入引入反映质量特征的交叉变量对交互影响进行分析,并且和传统的价格... 房地产价格指数的计算和分析,需要充分考虑房屋质量特征变化会产生的影响,应将房屋质量特征因素剔除,从而使房地产价格指数反映房屋的"纯"价格变动。文章引入引入反映质量特征的交叉变量对交互影响进行分析,并且和传统的价格指数计算方法进行比较。同时,试探性的利用Chow检验方法进行了结构变化检验,用来验证房屋特征质量效应对房地产价格指数的影响。 展开更多
关键词 房地产价格指数 房屋质量特征 交叉变量 CHOW检验
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湖北房地产价格指数的评估 被引量:1
12
作者 彭惊涛 《统计与决策》 北大核心 1999年第8期26-27,共2页
关键词 湖北 房地产价格指数 评估 房地产开发
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国际资本流动对我国房地产价格的影响分析 被引量:7
13
作者 赵琼 《技术经济与管理研究》 北大核心 2010年第3期76-79,共4页
房地产业作为我国经济新的增长点,已经成为我国第二大支柱产业,同时也是仅次于制造业的第二大吸收外资产业。随着我国经济的快速发展,外汇储备的日益增加,人民币国际化步伐的加快,大量游资不断涌进我国资本市场,势必对我国房地产业造成... 房地产业作为我国经济新的增长点,已经成为我国第二大支柱产业,同时也是仅次于制造业的第二大吸收外资产业。随着我国经济的快速发展,外汇储备的日益增加,人民币国际化步伐的加快,大量游资不断涌进我国资本市场,势必对我国房地产业造成一定冲击。我们通过建立协整和误差修正模型以及向量自回归模型,详细分析了国际资本流动对我国房地产价格的影响,并测算出了房地产市场对FDI和热钱的吸引程度。 展开更多
关键词 房地产价格指数 外商直接投资 热钱 协整和误差修正模型 向量自回归模型
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中国房地产市场的价格问题及其对策 被引量:3
14
作者 黄良文 张金明 《厦门大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 1994年第4期43-48,共6页
中国房地产市场的价格问题及其对策黄良文,张金明近几年来中国房地产业迅速发展,房地产经济已成为国民经济的重要组成部分。房地产业作为一个先导性、基础性的产业,其价格变化对国民经济的波动显示出其特有的敏感和超前性,它的重要... 中国房地产市场的价格问题及其对策黄良文,张金明近几年来中国房地产业迅速发展,房地产经济已成为国民经济的重要组成部分。房地产业作为一个先导性、基础性的产业,其价格变化对国民经济的波动显示出其特有的敏感和超前性,它的重要意义自不待言。同时也由于中国的市场... 展开更多
关键词 中国房地产市场 房地产价格指数 商品房价格 房地产价格变动 价格问题 土地价格 计算方法 费用指数 平均地价 土地市场
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商业银行房地产金融风险防范研究——基于上海数据的实证分析 被引量:3
15
作者 应勤俭 张伟尉 汪稳 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2009年第S1期272-279,共8页
本文利用房地产价格指数和创设资产恶化指标对房地产价格与商业银行贷款质量变化情况进行了实证分析。研究发现,当房地产价格指数处于上升通道时,资产质量恶化指标是房地产价格指数的格兰杰原因;而房地产价格指数不是资产恶化指标的格... 本文利用房地产价格指数和创设资产恶化指标对房地产价格与商业银行贷款质量变化情况进行了实证分析。研究发现,当房地产价格指数处于上升通道时,资产质量恶化指标是房地产价格指数的格兰杰原因;而房地产价格指数不是资产恶化指标的格兰杰原因。最后给出了政策启示。 展开更多
关键词 商业银行 房地产价格指数 金融风险防范 资产质量
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Hedonic住宅价格法及其应用 被引量:73
16
作者 王德 黄万枢 《城市规划》 CSSCI 北大核心 2005年第3期62-71,共10页
Hedonic住宅价格法是估测环境影响效果的有效方法,自从罗森(Rosen,1974)的开创性研究以来,已在西方国家得到广泛应用,美国房地产价格指数编制办法之一就是Hedonic住宅价格法;但是由于长期以来的计划体制、数据采集困难等多种原因,这种... Hedonic住宅价格法是估测环境影响效果的有效方法,自从罗森(Rosen,1974)的开创性研究以来,已在西方国家得到广泛应用,美国房地产价格指数编制办法之一就是Hedonic住宅价格法;但是由于长期以来的计划体制、数据采集困难等多种原因,这种方法没有得到国内的认知。文章综述Hedonic住宅价格法的模型框架及其应用,探讨在国内应用的可行性。 展开更多
关键词 住宅价格 房地产价格指数 国内 计划体制 模型框架 西方国家 美国 效果 有效方法 原因
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次贷危机、信息不对称和指数交易
17
作者 艾蔚 《南方金融》 北大核心 2009年第9期49-52,共4页
次贷危机源于房价上涨停滞后的次贷及其衍生品市场的快速萎缩,信息不对称在危机爆发前风险累积阶段和危机后市场过度反应阶段都是关键因素。次贷及其衍生产品设计繁复且对房价系统性下跌高度敏感,次贷的衍生产品多在场外市场交易使得危... 次贷危机源于房价上涨停滞后的次贷及其衍生品市场的快速萎缩,信息不对称在危机爆发前风险累积阶段和危机后市场过度反应阶段都是关键因素。次贷及其衍生产品设计繁复且对房价系统性下跌高度敏感,次贷的衍生产品多在场外市场交易使得危机前相关信息未被充分披露。随着指数交易的陆续推出,如基于次债的ABX.HE指数和CME的房地产价格指数期货期权合约,使房价、次贷及其衍生产品的概括性信息得以揭示,基于信息不对称因素的恐慌加重了危机程度。综上,本文针对衍生品设计和市场的完善提出了建议。 展开更多
关键词 信息不对称 次贷危机 ABX指数 房地产价格指数
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房价衍生品的发展历程、内在逻辑及经验启示
18
作者 刘霄 李彩云 段世德 《金融与经济》 北大核心 2017年第10期66-70,共5页
在我国房地产市值畸高、风险不断累积、价格波动加大的背景下,探寻防控房市风险的市场化长效机制非常必要。境外经验表明:房价衍生品是管理房市风险的市场化工具;房地产属性多、周期长、不可分割等特异性制约房价衍生品的功能发挥。我... 在我国房地产市值畸高、风险不断累积、价格波动加大的背景下,探寻防控房市风险的市场化长效机制非常必要。境外经验表明:房价衍生品是管理房市风险的市场化工具;房地产属性多、周期长、不可分割等特异性制约房价衍生品的功能发挥。我国亟需防控房市风险的市场化工具,但发展住房价格指数衍生品与我国国情不符,建议加快资产证券化市场的制度与产品供给,加快公募REITs产品的发行上市,尝试开发REITs指数期货。 展开更多
关键词 REITs指数 房地产价格指数 资产证券化
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