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题名随机效应变系数空间自回归面板模型的估计
被引量：13
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作者
陈建宝
孙林
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机构
福建师范大学数学与计算机科学学院统计系
中国人民银行济南分行国际收支处
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2017年第5期118-128,共11页
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基金
国家社会科学基金项目“半参数变系数空间自回归模型的理论及应用研究”(16BTJ018)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“集聚经济下的中国地方政府财税行为研究”(15JJD790029)、教育部人文社会科学项目“空间自回归单指数模型的理论和实践”(13YJA9100002)
福建省自然科学基金项目“几类新的变系数空间自回归模型的估计和应用研究”(2017J01396)的阶段性成果
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文摘
具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。
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关键词
随机效应
变系数空间自回归面板模型
截面极大似然估计
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Keywords
Random Effects
Varying-Coefficients Spatial Auto-Regression Panel Model
Profile MaximumLikelihood Estimation
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名空间滞后门限回归模型的估计
被引量：2
- 2
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作者
禚铸瑶
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机构
中山大学岭南学院
华润金控投资有限公司
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2021年第3期3-19,31,共18页
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基金
国家社会科学基金项目“半参数变系数空间自回归模型的理论及应用研究”(16BTJ018)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“集聚经济下的中国地方政府财税行为研究”(15JJD790029)
+1 种基金
福建省自然科学基金项目“几类新的变系数空间自回归模型的估计和应用研究”(2017J01396)
中国博士后科学基金第67批面上项目“一类新的门限空间模型的估计与应用”(2020M672910)。
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文摘
为了解决变量空间相关性的存在对模型拟合的影响,捕捉数据截断特征,提高解释力度,提出了一类新的空间滞后门限回归模型,导出其截面极大似然估计量,证明其估计量的大样本性质,Monte Carlo数值模拟了估计量的小样本表现。研究结果表明:(1)大样本情形下,参数估计量具有相合性和渐近正态性;(2)小样本情形下,估计量的精度随样本量的增加而提高,敏感度随样本量的增加而降低;(3)空间复杂程度对空间相关系数的估计量影响较大,对其他估计量的影响较小。该研究结果为空间权重矩阵和样本量的选择提供了有价值的参考。
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关键词
空间滞后门限模型
截面极大似然估计
Monte
Carlo模拟
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Keywords
spatial lag threshold model
profile maximum likelihood estimation
Monte Carlo simulation
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名随机效应空间滞后单指数面板模型
被引量：6
- 3
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作者
陈建宝
孙林
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机构
厦门大学经济学院
厦门大学经济学院统计系
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第1期95-101,共7页
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基金
教育部人文社会科学项目"空间自回归单指数模型的理论和实践"(13YJA9100002)的部分研究成果
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文摘
本文构建了随机效应空间滞后单指数面板模型的截面极大似然估计方法,从理论证明和数值模拟两方面分别考察了其估计量的大样本性质和小样本表现。研究结果表明:在大样本条件下,估计量均具有一致性,并且参数估计量具有渐近正态性;在小样本条件下,各估计量依然具有良好的表现,其精度随着样本容量的增加而提高。空间权重矩阵结构的复杂性对空间相关系数的估计量影响较大,但对其他估计量的影响较小。
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关键词
随机效应
空间滞后单指数面板模型
截面极大似然估计
数值模拟
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Keywords
Random Effects
Spatial Lag Single-index Panel Model
Profile Maximum Likelihood Estimation
Numerical Simulation
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分类号
F222.3
[经济管理—国民经济]
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