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题名最大破产概率在再保险人分配额中的应用
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作者
王永茂
邓明民
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机构
燕山大学理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第22期85-87,共3页
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基金
河北省教育厅资助项目(Z2008136)
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文摘
在再保险研究中,我们通过各种方法对原保险人的自留额问题进行了分析,但是对再保险人的分配额问题往往讨论的不多,文章试图站在再保险人的角度,以最大破产概率为目标对一份再保险保单的分配额问题进行讨论,并最终给出在成数再保险和限额再保险的两种再保险方式中的分配额公式,最后给出实证分析。
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关键词
成数再保险
限额再保险
最大破产概率
自留额
分配额
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名联合生存概率准则下的最优再保险研究
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作者
李凯
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机构
中央财经大学中国精算研究院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第9期24-26,共3页
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文摘
文章以原保险人和再保险人的联合生存概率最大化为准则,研究了期望保费计算原理下,成数再保险和停止损失再保险最优合同的具体形式,并给出了最优解存在的必要条件。
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关键词
最优再保险
成数再保险
停止损失再保险
联合生存概率
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名联合生存概率准则下的最优再保险研究
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作者
李凯
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机构
中央财经大学中国精算研究院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第17期58-60,共3页
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文摘
文章以原保险人和再保险人的联合生存概率最大化为准则,研究期望保费计算原理下,成数再保险和停止损失再保险最优合同的具体形式,并给出了最优解存在的必要条件。
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关键词
最优再保险
成数再保险
停止损失再保险
联合生存概率
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名带干扰复合泊松模型下对调整系数的新研究(英文)
被引量：1
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作者
王伟
张春生
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机构
南开大学数学学院
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第2期113-122,共10页
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基金
supported by National Natural Science Foundation of China(10871102)
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文摘
本文研究了带干扰复合泊松模型中采用成数再保与超额损失再保险混合策略时作为自留额水平函数的调整系数.我们按照原始条款计算成数再保费,按照期望值保费原则计算超额损失再保费,这样得到了调整系数是超额损失自留额极限的单峰函数的结论.本文最后部分给出了有限时间破产概率的上界.
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关键词
调整系数
超额损失再保险与成数分保的组合
干扰
破产概率
上界
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Keywords
Adjustment coefficient
combinations of excess of loss with quota-share reinsurance
diffusion
the probability of ruin
upper bound
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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