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基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价
被引量：
9
1
作者
杨湘豫
彭丽娜
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2006年第4期45-47,共3页
通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价。
关键词
市场风险
var
半参数法
成分var
边际
var
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职称材料
VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用
被引量：
2
2
作者
万建伟
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2009年第1期159-162,共4页
本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量VaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量,借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成,从而来达到降低风险的目的。
关键词
var
边际
var
成分var
增量
var
外汇风险
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职称材料
题名
基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价
被引量：
9
1
作者
杨湘豫
彭丽娜
机构
湖南大学数学与计量经济学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2006年第4期45-47,共3页
基金
国家自然科学基金项目(70372040)
文摘
通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价。
关键词
市场风险
var
半参数法
成分var
边际
var
Keywords
Market Risk
Value at Risk
Semi- parametric Approach
Component
var
Marginal
var
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用
被引量：
2
2
作者
万建伟
机构
天津商业大学经济学院
出处
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2009年第1期159-162,共4页
文摘
本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量VaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量,借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成,从而来达到降低风险的目的。
关键词
var
边际
var
成分var
增量
var
外汇风险
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价
杨湘豫
彭丽娜
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2006
9
在线阅读
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职称材料
2
VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用
万建伟
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2009
2
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职称材料
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0
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参考文献
引证文献
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