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中国粮食价格长期波动特征研究:基于成分GARCH模型
被引量：
5
1
作者
胡安其
《价格月刊》
北大核心
2012年第3期7-10,共4页
通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征,结果表明:籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有显著的异方差效应,长期波动率随时间变化而变化,但总体呈现逐步下降趋势,除籼稻外的其他三种粮食价格短...
通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征,结果表明:籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有显著的异方差效应,长期波动率随时间变化而变化,但总体呈现逐步下降趋势,除籼稻外的其他三种粮食价格短暂波动具有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。
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关键词
粮食价格
长期波动
成分garch模型
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题名
中国粮食价格长期波动特征研究:基于成分GARCH模型
被引量：
5
1
作者
胡安其
机构
暨南大学经济学院
出处
《价格月刊》
北大核心
2012年第3期7-10,共4页
基金
教育部人文社科规划项目(11YJA790048)
文摘
通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征,结果表明:籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有显著的异方差效应,长期波动率随时间变化而变化,但总体呈现逐步下降趋势,除籼稻外的其他三种粮食价格短暂波动具有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。
关键词
粮食价格
长期波动
成分garch模型
Keywords
food prices
Long-term fluctuations
component
garch
model
分类号
F304.2 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
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1
中国粮食价格长期波动特征研究:基于成分GARCH模型
胡安其
《价格月刊》
北大核心
2012
5
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