期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
我国国债零息票收益曲线的构造
被引量：
2
1
作者
谭政勋
苏桂富
胡宗义
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004年第5期74-75,共2页
关键词
中国
国债
零
息票
收益曲线
金融市场
利率期限结构
息票剥离法
线性插值
法
在线阅读
下载PDF
职称材料
中国市场利率期限结构的静态估计
被引量：
61
2
作者
郑振龙
林海
《武汉金融》
北大核心
2003年第3期33-36,共4页
利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此 ,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计可以有许多方法 ,其...
利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此 ,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计可以有许多方法 ,其中包括息票剥离法(bootstrapmethod)和样条估计法(splineapproximation)。本文则同时利用这两种方法对中国2001-2002的利率期限结构进行一个静态的估计 。
展开更多
关键词
中国市场
利率期限结构
静态估计
息票剥离法
样条估计
法
资产定价
金融产品
风险管理
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
我国国债零息票收益曲线的构造
被引量：
2
1
作者
谭政勋
苏桂富
胡宗义
机构
暨南大学珠海学院
湖南大学
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004年第5期74-75,共2页
基金
暨南大学青年基金项目(003jxQ024)的阶段性成果
关键词
中国
国债
零
息票
收益曲线
金融市场
利率期限结构
息票剥离法
线性插值
法
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
中国市场利率期限结构的静态估计
被引量：
61
2
作者
郑振龙
林海
机构
厦门大学金融系
出处
《武汉金融》
北大核心
2003年第3期33-36,共4页
文摘
利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此 ,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计可以有许多方法 ,其中包括息票剥离法(bootstrapmethod)和样条估计法(splineapproximation)。本文则同时利用这两种方法对中国2001-2002的利率期限结构进行一个静态的估计 。
关键词
中国市场
利率期限结构
静态估计
息票剥离法
样条估计
法
资产定价
金融产品
风险管理
Keywords
termstructure
bootstrap
spline approximation
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
F822 [经济管理—财政学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国国债零息票收益曲线的构造
谭政勋
苏桂富
胡宗义
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
中国市场利率期限结构的静态估计
郑振龙
林海
《武汉金融》
北大核心
2003
61
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
