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总收益互换定价被引量：1: 1; 作者叶中行庄瑞鑫《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第1期79-86,共8页; 本文讨论了信用衍生产品之一的总收益互换的定价问题.其中涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并利用强度模型和混合模型对违约风险进行建模.分别考虑了违约时间与利率无关时总收益互换合约的定价问题,以及违... 展开更多; 关键词总收益互换利率模型强度模型混合模型违约风险蒙特卡罗模拟; 在线阅读下载PDF 职称材料

信用风险管理的新视角——信用衍生产品被引量：15: 2; 作者田玲《武汉大学学报（哲学社会科学版）》北大核心 2002年第1期70-75,共6页; 信用衍生产品是 2 0世纪 90年代发展起来的用于信用风险管理的崭新工具 ,它通过将信用风险从其他风险中剥离出来 ,以一定代价转嫁给其他机构 ,最终达到降低自身对信用风险的暴露水平。随着我国市场经济的不断完善。; 关键词信用违约期权信用联系票据总收益互换信用衍生产品市场定义结构信用衍生产品信用风险管理信用风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

从美国次贷危机看信用衍生产品的风险控制被引量：9: 3; 作者孙倩《商业时代》北大核心 2008年第7期34-36,42,共4页; 信用衍生产品因为可以单独分离交易信用风险、显著增强信用风险流动性、提高资本回报率,由此在国际上受到广大投资者的热烈欢迎。随着信用衍生产品市场急剧扩展,其存在的一些深层次矛盾也日益显现,例如在美国爆发的次级抵押贷款危机。... 展开更多; 关键词信用违约互换总收益率互换信用价差债务抵押债券; 在线阅读下载PDF 职称材料