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噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计
被引量：
3
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作者
叶绪国
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第6期581-591,共11页
本文研究了噪音环境下跳-扩散过程的积分波动率非参数估计问题.利用门限技术,分别提出了积分波动率的门限两尺度与多尺度已实现波动率估计量,并获得了相应的大样本性质,推广了已有文献的结果.
关键词
非参数估计
门限技术
微结构噪音
跳-扩散过程
积分波动率
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职称材料
题名
噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计
被引量：
3
1
作者
叶绪国
林金官
机构
东南大学数学系
凯里学院数学科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第6期581-591,共11页
基金
贵州省科技厅自然科学基金(LKK[2013]30)
凯里学院校级重点项目(Z1505)
+1 种基金
江苏省自然科学基金项目(BK20141326)
江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX15_0102)资助
文摘
本文研究了噪音环境下跳-扩散过程的积分波动率非参数估计问题.利用门限技术,分别提出了积分波动率的门限两尺度与多尺度已实现波动率估计量,并获得了相应的大样本性质,推广了已有文献的结果.
关键词
非参数估计
门限技术
微结构噪音
跳-扩散过程
积分波动率
Keywords
nonparametric estimation
threshold technique
market microstructure noise
jump-diffusion processes
integrated volatility
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计
叶绪国
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016
3
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