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求解随机微分方程的Heun方法的收敛性研究
被引量：
8
1
作者
朱晓临
徐道叁
+1 位作者
李井刚
王子洁
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期1907-1912,共6页
Heun方法是求解随机微分方程的一类重要的数值方法。文章研究了Heun方法的收敛性,得到了Heun方法的各种收敛阶,均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强收敛阶为1。
关键词
Itó型随机微分方程
Heun方法
局部
收敛
阶
强收敛阶
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职称材料
题名
求解随机微分方程的Heun方法的收敛性研究
被引量：
8
1
作者
朱晓临
徐道叁
李井刚
王子洁
机构
合肥工业大学数学学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期1907-1912,共6页
基金
教育部科学技术研究重大资助项目(309017)
安徽省自然科学基金资助项目(11040606M06)
第38批留学回国人员科研启动基金资助项目(2010JYLH0322)
文摘
Heun方法是求解随机微分方程的一类重要的数值方法。文章研究了Heun方法的收敛性,得到了Heun方法的各种收敛阶,均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强收敛阶为1。
关键词
Itó型随机微分方程
Heun方法
局部
收敛
阶
强收敛阶
Keywords
Ito-type stochastic differential equation
Heun method
order of local convergence
order of strong convergence
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
求解随机微分方程的Heun方法的收敛性研究
朱晓临
徐道叁
李井刚
王子洁
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
8
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