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中国证券市场弱有效性检验——来自收益率方法比的证据被引量：16: 1; 作者刘剑锋蒋瑞波《金融理论与实践》北大核心 2010年第4期83-87,共5页; 论文采用方差比方法考察中国证券市场的弱有效性。结果显示,上证指数、深证成指的短期收益率的方差比统计量支持中国证券市场是弱有效市场,但是中长期收益率的方差比统计量不支持中国证券市场是弱有效市场。同时子样本区间的结果显示,... 展开更多; 关键词证券市场弱有效市场连续复利收益率方差比; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票市场弱有效性检验方法的比较与评价被引量：2: 2; 作者史代敏《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第9期89-90,共2页; 关键词股票市场股票价格弱有效市场理论市场检验方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票市场是弱式有效的吗——基于样本外预测的检验被引量：13: 3; 作者汪卢俊《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2014年第2期62-69,126,共8页; 本文建立LSTAR-GARCH模型描述上证指数与深证成指的真实数据生成过程,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比真实数据生成过程与鞅假设下的预测效果,对中国股市的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年4月29日股改之初,沪深股... 展开更多; 关键词股票市场弱式有效市场 LSTAR—GARCH模型样本外预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

市场操纵与证券市场弱有效性检验被引量：7: 4; 作者李广众王美今《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2003年第5期103-109,共7页; 针对市场操纵行为对证券市场有效性的破坏以及监管部门在发现市场操纵行为中存在困难,本文对收益率基本统计指标以及价格变动非随机性的市场有效性检验进行了分析。研究说明,市场操纵期间,被操作股票收益率均值、标准差基本上都高于历... 展开更多; 关键词市场操纵市场弱有效性游程检验随机游走模型股票证券市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国期货市场有效性的实证检验被引量：3: 5; 作者程淑芳《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第5期87-88,共2页; 关键词市场有效性期货市场实证检验有效市场假设 FINANCE 弱式有效市场市场定义超额利润 The 信息; 在线阅读下载PDF 职称材料

股权分置改革对证券市场有效性的影响探索被引量：5: 6; 作者周珺《金融与经济》北大核心 2007年第1期42-44,共3页; 本文选取了股权分置改革后中国证券市场中的12支股票,并运用单位根检验、自相关系数的Q检验和游程检验的方法对它们进行了弱有效性的检验。实证结果表明,除两支股票外,其余样本均能通过一系列的检验。因此笔者认为与其它学者的研究成果... 展开更多; 关键词市场弱有效性单位根检验自相关检验游程检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深股市非线性动力机制及有效性检验——基于门限模型的实证分析: 7; 作者李美洲《武汉金融》北大核心 2012年第12期35-38,共4页; 市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两... 展开更多; 关键词金融市场门限非线性体制回复过程市场弱有效; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券买卖速度受制约下的最优交易策略被引量：3: 8; 作者林辉杨念吴广谋《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第1期65-76,共12页; 以往对最优交易策略的研究忽略了交易速度的外生制度性约束.本文基于弱有效市场假设,构建交易速度受制约条件下,最大化投资效用的交易策略模型.运用极大值原理,推导出不同市场情形、各种初始持仓条件下最优交易策略的解析解.通过对最优... 展开更多; 关键词最优交易策略交易速度弱有效市场极大值原理; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于上海股市效率性的探讨被引量：66: 9; 作者高鸿桢《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 1996年第4期13-18,共6页; 股票市场的效率性指的是股票市场中股票价格对新信息的反应效率，它是股票市场成熟程度的表现。有效率的市场分为弱度有效市场、次强度有效市场和强度有效市场。通过对上海股市的４年实测数据进行实证研究，得出的结论是：目前上海股票... 展开更多; 关键词上海股票市场市场效率性弱度有效市场次强度有效市场强度有效市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国证券市场弱有效性检验——来自收益率方法比的证据被引量：16: 1; 作者刘剑锋蒋瑞波; 机构浙江林学院经济管理学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2010年第4期83-87,共5页; 文摘论文采用方差比方法考察中国证券市场的弱有效性。结果显示,上证指数、深证成指的短期收益率的方差比统计量支持中国证券市场是弱有效市场,但是中长期收益率的方差比统计量不支持中国证券市场是弱有效市场。同时子样本区间的结果显示,近十年的证券市场改革,从市场有效性的角度来看是不成功的。; 关键词证券市场弱有效市场连续复利收益率方差比; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股票市场弱有效性检验方法的比较与评价被引量：2: 2; 作者史代敏; 机构西南财经大学统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第9期89-90,共2页; 关键词股票市场股票价格弱有效市场理论市场检验方法; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票市场是弱式有效的吗——基于样本外预测的检验被引量：13: 3; 作者汪卢俊; 机构南开大学经济学院; 出处《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2014年第2期62-69,126,共8页; 文摘本文建立LSTAR-GARCH模型描述上证指数与深证成指的真实数据生成过程,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比真实数据生成过程与鞅假设下的预测效果,对中国股市的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年4月29日股改之初,沪深股市均非弱式有效市场,2010年4月16日股指期货推出后,深圳股市有效性增强,逐渐达到弱式有效市场,但上海股市至今仍未达到弱式有效市场。同时,经济意义上的证据也支持这一结论,股指期货推出后,深证成指套利的可能性很小,但上证指数套利的空间依旧存在。研究结果表明股票市场的有效性仍有待增强。; 关键词股票市场弱式有效市场 LSTAR—GARCH模型样本外预测; Keywords Stock Market Weakly Efficient Market LSTAR-GARCH Model Out-of-Sample Forecast; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名市场操纵与证券市场弱有效性检验被引量：7: 4; 作者李广众王美今; 机构中山大学岭南学院; 出处《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2003年第5期103-109,共7页; 基金国家社科基金(项目编号01BJY090); 文摘针对市场操纵行为对证券市场有效性的破坏以及监管部门在发现市场操纵行为中存在困难,本文对收益率基本统计指标以及价格变动非随机性的市场有效性检验进行了分析。研究说明,市场操纵期间,被操作股票收益率均值、标准差基本上都高于历年同期以及参照公司同期;市场操纵期内收益率总和明显高于参照期间与参照公司的事实揭示了市场操作行为获取超额收益依赖于较为频繁的短线操作。研究还证明了目前通行的游程检验与随机游走模型检验在检验市场弱式有效性方面存在一定缺陷。; 关键词市场操纵市场弱有效性游程检验随机游走模型股票证券市场; Keywords market manipulation weak form of EMH run test random walk model; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国期货市场有效性的实证检验被引量：3: 5; 作者程淑芳; 机构河海大学常州校区商学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第5期87-88,共2页; 关键词市场有效性期货市场实证检验有效市场假设 FINANCE 弱式有效市场市场定义超额利润 The 信息; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股权分置改革对证券市场有效性的影响探索被引量：5: 6; 作者周珺; 机构江西财经大学金融学院; 出处《金融与经济》北大核心 2007年第1期42-44,共3页; 文摘本文选取了股权分置改革后中国证券市场中的12支股票,并运用单位根检验、自相关系数的Q检验和游程检验的方法对它们进行了弱有效性的检验。实证结果表明,除两支股票外,其余样本均能通过一系列的检验。因此笔者认为与其它学者的研究成果类似,经历股权分置改革后中国证券市场仍然体现出弱有效性的特征。; 关键词市场弱有效性单位根检验自相关检验游程检验; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深股市非线性动力机制及有效性检验——基于门限模型的实证分析: 7; 作者李美洲; 机构中国人民银行广州分行; 出处《武汉金融》北大核心 2012年第12期35-38,共4页; 文摘市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两市股价是一个体制回复过程,股价含有可预测成分,从而说明沪深两市不是一个弱式有效的市场。; 关键词金融市场门限非线性体制回复过程市场弱有效; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券买卖速度受制约下的最优交易策略被引量：3: 8; 作者林辉杨念吴广谋; 机构南京大学经济学院东南大学经济管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第1期65-76,共12页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271110).; 文摘以往对最优交易策略的研究忽略了交易速度的外生制度性约束.本文基于弱有效市场假设,构建交易速度受制约条件下,最大化投资效用的交易策略模型.运用极大值原理,推导出不同市场情形、各种初始持仓条件下最优交易策略的解析解.通过对最优交易策略的进一步分析表明:存在一个最优初始持仓(即机会容量)使投资效用最大化;投资者需以最大交易速度在投资期的初始阶段以机会容量为目标调整持仓,并在投资期的最后阶段出清仓位.; 关键词最优交易策略交易速度弱有效市场极大值原理; Keywords optimal trading strategy trading speed weak-form efficient market maximum principle; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于上海股市效率性的探讨被引量：66: 9; 作者高鸿桢; 出处《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 1996年第4期13-18,共6页; 基金中国科学院管理决策与信息系统开放实验研究课题; 文摘股票市场的效率性指的是股票市场中股票价格对新信息的反应效率，它是股票市场成熟程度的表现。有效率的市场分为弱度有效市场、次强度有效市场和强度有效市场。通过对上海股市的４年实测数据进行实证研究，得出的结论是：目前上海股票市场是处于从非有效市场向弱度有效市场过渡的状态。; 关键词上海股票市场市场效率性弱度有效市场次强度有效市场强度有效市场; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	中国证券市场弱有效性检验——来自收益率方法比的证据	刘剑锋蒋瑞波	《金融理论与实践》北大核心	2010	16	在线阅读下载PDF 职称材料
2	股票市场弱有效性检验方法的比较与评价	史代敏	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2004	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国股票市场是弱式有效的吗——基于样本外预测的检验	汪卢俊	《当代经济科学》 CSSCI 北大核心	2014	13	在线阅读下载PDF 职称材料
4	市场操纵与证券市场弱有效性检验	李广众王美今	《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2003	7	在线阅读下载PDF 职称材料
5	我国期货市场有效性的实证检验	程淑芳	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2006	3	在线阅读下载PDF 职称材料
6	股权分置改革对证券市场有效性的影响探索	周珺	《金融与经济》北大核心	2007	5	在线阅读下载PDF 职称材料
7	沪深股市非线性动力机制及有效性检验——基于门限模型的实证分析	李美洲	《武汉金融》北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	证券买卖速度受制约下的最优交易策略	林辉杨念吴广谋	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2020	3	在线阅读下载PDF 职称材料
9	关于上海股市效率性的探讨	高鸿桢	《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI	1996	66	在线阅读下载PDF 职称材料