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中国股票市场是弱式有效的吗——基于样本外预测的检验
被引量：
13
1
作者
汪卢俊
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第2期62-69,126,共8页
本文建立LSTAR-GARCH模型描述上证指数与深证成指的真实数据生成过程,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比真实数据生成过程与鞅假设下的预测效果,对中国股市的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年4月29日股改之初,沪深股...
本文建立LSTAR-GARCH模型描述上证指数与深证成指的真实数据生成过程,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比真实数据生成过程与鞅假设下的预测效果,对中国股市的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年4月29日股改之初,沪深股市均非弱式有效市场,2010年4月16日股指期货推出后,深圳股市有效性增强,逐渐达到弱式有效市场,但上海股市至今仍未达到弱式有效市场。同时,经济意义上的证据也支持这一结论,股指期货推出后,深证成指套利的可能性很小,但上证指数套利的空间依旧存在。研究结果表明股票市场的有效性仍有待增强。
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关键词
股票
市场
弱式有效市场
LSTAR—GARCH模型
样本外预测
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职称材料
我国期货市场有效性的实证检验
被引量：
3
2
作者
程淑芳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第5期87-88,共2页
关键词
市场
有效
性
期货
市场
实证检验
有效
市场
假设
FINANCE
弱式有效市场
市场
定义
超额利润
The
信息
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职称材料
题名
中国股票市场是弱式有效的吗——基于样本外预测的检验
被引量：
13
1
作者
汪卢俊
机构
南开大学经济学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第2期62-69,126,共8页
文摘
本文建立LSTAR-GARCH模型描述上证指数与深证成指的真实数据生成过程,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比真实数据生成过程与鞅假设下的预测效果,对中国股市的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年4月29日股改之初,沪深股市均非弱式有效市场,2010年4月16日股指期货推出后,深圳股市有效性增强,逐渐达到弱式有效市场,但上海股市至今仍未达到弱式有效市场。同时,经济意义上的证据也支持这一结论,股指期货推出后,深证成指套利的可能性很小,但上证指数套利的空间依旧存在。研究结果表明股票市场的有效性仍有待增强。
关键词
股票
市场
弱式有效市场
LSTAR—GARCH模型
样本外预测
Keywords
Stock Market
Weakly Efficient Market
LSTAR-GARCH Model
Out-of-Sample Forecast
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国期货市场有效性的实证检验
被引量：
3
2
作者
程淑芳
机构
河海大学常州校区商学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第5期87-88,共2页
关键词
市场
有效
性
期货
市场
实证检验
有效
市场
假设
FINANCE
弱式有效市场
市场
定义
超额利润
The
信息
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场是弱式有效的吗——基于样本外预测的检验
汪卢俊
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014
13
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
我国期货市场有效性的实证检验
程淑芳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006
3
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