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基于分解—集成与误差修正的LNG价格混合预测模型研究
1
作者
秦青
苗坤霖
孙力帆
《河南科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第5期96-104,M0008,共10页
液化天然气价格序列的非线性和非平稳特征限制了传统模型的预测精度。为此构建“模态分解—序列重构—异质建模—误差修正”混合预测模型:采用变分模态分解将原始价格序列分解为多个模态,利用样本熵聚类重构为低频和中频子序列,分别运用...
液化天然气价格序列的非线性和非平稳特征限制了传统模型的预测精度。为此构建“模态分解—序列重构—异质建模—误差修正”混合预测模型:采用变分模态分解将原始价格序列分解为多个模态,利用样本熵聚类重构为低频和中频子序列,分别运用ARIMA模型和集成注意力机制的GRU网络进行预测,最后引入XGBoost对残差进行二次修正。针对中国LNG日度出厂价格的单步滚动预测实验表明:该模型在所有对比实验中表现最优,相较最佳基准模型GRU-Attention, MAE降低44%,且Diebold-Mariano检验证实其预测优势具有显著性。消融分析验证了误差修正模块的有效性,不同市场情境下的测试进一步证明了模型的稳健性。
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关键词
变分
模
态分解
样本熵
异质建模
误差修正
LNG价格预测
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职称材料
前景理论对金融市场异象的解释
被引量：
3
2
作者
任海英
李思韦
《商业时代》
北大核心
2011年第23期63-64,共2页
基于行为金融学的资产定价理论突破了现代金融学理性人假设,解释了市场中客观存在的诸多异象。作为行为金融学理论基础之一,前景理论描述人们在不同状态下决策时的"非理性"行为。本文推导出基于前景理论效用函数投资者风险资...
基于行为金融学的资产定价理论突破了现代金融学理性人假设,解释了市场中客观存在的诸多异象。作为行为金融学理论基础之一,前景理论描述人们在不同状态下决策时的"非理性"行为。本文推导出基于前景理论效用函数投资者风险资产需求量,并以此建立了一个异质多主体资产定价模型,在JAVA-SWARM平台上进行了仿真实验。仿真产生了平稳的、肥尾的、非正太分布的收益率序列,以及波动聚集、股权溢价等市场异象。同时,实验发现投资者投资绩效与投资者所占市场比例正相关;在前景理论效用型投资者占市场主导条件下,投资绩效与损失厌恶系数负相关。
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关键词
前景理论
异质
多主体
建
模
金融异象
损失厌恶
投资绩效
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职称材料
题名
基于分解—集成与误差修正的LNG价格混合预测模型研究
1
作者
秦青
苗坤霖
孙力帆
机构
河南科技大学数学与统计学院
河南科技大学信息工程学院
郑州轻工业大学计算机科学与技术学院
出处
《河南科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第5期96-104,M0008,共10页
基金
国家自然科学基金项目(62271193)
河南省研究生教育改革与质量提升工程项目(YJS2025AL50)。
文摘
液化天然气价格序列的非线性和非平稳特征限制了传统模型的预测精度。为此构建“模态分解—序列重构—异质建模—误差修正”混合预测模型:采用变分模态分解将原始价格序列分解为多个模态,利用样本熵聚类重构为低频和中频子序列,分别运用ARIMA模型和集成注意力机制的GRU网络进行预测,最后引入XGBoost对残差进行二次修正。针对中国LNG日度出厂价格的单步滚动预测实验表明:该模型在所有对比实验中表现最优,相较最佳基准模型GRU-Attention, MAE降低44%,且Diebold-Mariano检验证实其预测优势具有显著性。消融分析验证了误差修正模块的有效性,不同市场情境下的测试进一步证明了模型的稳健性。
关键词
变分
模
态分解
样本熵
异质建模
误差修正
LNG价格预测
Keywords
variational modal decomposition
sample entropy
heterogeneous modeling
error correction
LNG price forecasting
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
前景理论对金融市场异象的解释
被引量：
3
2
作者
任海英
李思韦
机构
北京工业大学经济管理学院
出处
《商业时代》
北大核心
2011年第23期63-64,共2页
文摘
基于行为金融学的资产定价理论突破了现代金融学理性人假设,解释了市场中客观存在的诸多异象。作为行为金融学理论基础之一,前景理论描述人们在不同状态下决策时的"非理性"行为。本文推导出基于前景理论效用函数投资者风险资产需求量,并以此建立了一个异质多主体资产定价模型,在JAVA-SWARM平台上进行了仿真实验。仿真产生了平稳的、肥尾的、非正太分布的收益率序列,以及波动聚集、股权溢价等市场异象。同时,实验发现投资者投资绩效与投资者所占市场比例正相关;在前景理论效用型投资者占市场主导条件下,投资绩效与损失厌恶系数负相关。
关键词
前景理论
异质
多主体
建
模
金融异象
损失厌恶
投资绩效
分类号
F019.3 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分解—集成与误差修正的LNG价格混合预测模型研究
秦青
苗坤霖
孙力帆
《河南科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025
0
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职称材料
2
前景理论对金融市场异象的解释
任海英
李思韦
《商业时代》
北大核心
2011
3
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职称材料
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