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截面数据异方差问题检验技术的比较
被引量：
6
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作者
徐生霞
潘海涛
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第5期16-20,共5页
在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题。文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在PermutationTest与传统形式下对异方差检验的主要方法有:...
在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题。文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在PermutationTest与传统形式下对异方差检验的主要方法有:White检验、Park检验、Goldfeld-Quandt检验、Breusch-Pagan/Godfrey检验、Glejser检验,在不同的异方差假定形式下、在不同的样本容量下对这五种检验方法的第一类错误率的控制、检验功效等方面进行充分、完备的研究和讨论,并给出结论供实践工作者参考。
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关键词
异方差检验技术
蒙特卡罗模拟
R语言
第一类错误率
检验
功效
Permutation
检验
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题名
截面数据异方差问题检验技术的比较
被引量：
6
1
作者
徐生霞
潘海涛
机构
西安财经学院统计学院
西安财经学院陕西统计研究中心
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第5期16-20,共5页
基金
西安财经学院校级教学研究项目(13xcj41)
文摘
在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题。文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在PermutationTest与传统形式下对异方差检验的主要方法有:White检验、Park检验、Goldfeld-Quandt检验、Breusch-Pagan/Godfrey检验、Glejser检验,在不同的异方差假定形式下、在不同的样本容量下对这五种检验方法的第一类错误率的控制、检验功效等方面进行充分、完备的研究和讨论,并给出结论供实践工作者参考。
关键词
异方差检验技术
蒙特卡罗模拟
R语言
第一类错误率
检验
功效
Permutation
检验
Keywords
heteroscedasticity testing technology
Monte Carlo simulation
R language
the first kind of error rate testing effect
power
Permutation Test
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
截面数据异方差问题检验技术的比较
徐生霞
潘海涛
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
6
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