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开放式信用债券型基金的最优投资策略
被引量：
1
1
作者
卞世博
张熠
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2016年第6期1023-1028,共6页
假设开放式信用债券型基金的资金净流入为一个随机过程,基金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,研究了基金如何对信用债券以及银行存款进行最优投资,并利用鞅方法给出了此优化问题的解析解。结果表明:开放式信用债券型基金对信...
假设开放式信用债券型基金的资金净流入为一个随机过程,基金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,研究了基金如何对信用债券以及银行存款进行最优投资,并利用鞅方法给出了此优化问题的解析解。结果表明:开放式信用债券型基金对信用债券的最优投资策略是跳跃风险溢价以及剩余投资期限的增函数;是违约损失率以及资金净流入波动率的减函数。
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关键词
开放式信用型债券基金
简约化模
型
资金净流入
最优投资策略
鞅方法
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职称材料
中国银行不良资产证券化初探
2
作者
吴海峰
《社会科学辑刊》
CSSCI
北大核心
2003年第5期178-180,共3页
资产证券化是近 30年来全球发展最为迅速的金融创新工具之一。作为一种新型的融资技术 ,资产证券化对我国具有重要的实践意义 ,而且也具有可行性。因此 ,建立开放式不良资产投资基金和信用分级债券来推进我国银行不良资产证券化 ,是解...
资产证券化是近 30年来全球发展最为迅速的金融创新工具之一。作为一种新型的融资技术 ,资产证券化对我国具有重要的实践意义 ,而且也具有可行性。因此 ,建立开放式不良资产投资基金和信用分级债券来推进我国银行不良资产证券化 ,是解决中国银行不良资产的有效出路。
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关键词
资产证券化
不良资产
开放式
基金
信用
分级
债券
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职称材料
题名
开放式信用债券型基金的最优投资策略
被引量：
1
1
作者
卞世博
张熠
机构
上海财经大学统计与管理学院
上海财经大学公共经济与管理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2016年第6期1023-1028,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71301105
71273169)
文摘
假设开放式信用债券型基金的资金净流入为一个随机过程,基金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,研究了基金如何对信用债券以及银行存款进行最优投资,并利用鞅方法给出了此优化问题的解析解。结果表明:开放式信用债券型基金对信用债券的最优投资策略是跳跃风险溢价以及剩余投资期限的增函数;是违约损失率以及资金净流入波动率的减函数。
关键词
开放式信用型债券基金
简约化模
型
资金净流入
最优投资策略
鞅方法
Keywords
open-end defaultable bond funds
reduced-form model
net cash inflows
optimal investment strategy
martingale approach
分类号
F830.42 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国银行不良资产证券化初探
2
作者
吴海峰
机构
南京农业大学
出处
《社会科学辑刊》
CSSCI
北大核心
2003年第5期178-180,共3页
文摘
资产证券化是近 30年来全球发展最为迅速的金融创新工具之一。作为一种新型的融资技术 ,资产证券化对我国具有重要的实践意义 ,而且也具有可行性。因此 ,建立开放式不良资产投资基金和信用分级债券来推进我国银行不良资产证券化 ,是解决中国银行不良资产的有效出路。
关键词
资产证券化
不良资产
开放式
基金
信用
分级
债券
分类号
F830.1 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
开放式信用债券型基金的最优投资策略
卞世博
张熠
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2016
1
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职称材料
2
中国银行不良资产证券化初探
吴海峰
《社会科学辑刊》
CSSCI
北大核心
2003
0
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