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非线性时间序列建模的混合GARCH方法
被引量：
9
1
作者
田铮
吴芳琴
王红军
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第8期1867-1871,共5页
在文献[1]的基础上,首次提出混合广义自回归条件异方差(MixtureGeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroscedasticModel简记MGARCH)模型;给出并证明了MGARCH模型的一阶平稳性的充分必要条件及二阶平稳性的充分条件;给出该模型参数...
在文献[1]的基础上,首次提出混合广义自回归条件异方差(MixtureGeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroscedasticModel简记MGARCH)模型;给出并证明了MGARCH模型的一阶平稳性的充分必要条件及二阶平稳性的充分条件;给出该模型参数估计的EM算法;利用BIC定阶准则对MGARCH模型的各成份进行定阶;计算结果表明该模型对金融非线性时间序列中存在的变异率现象具有较强的描述能力,有广阔的应用前景。
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关键词
混合广义自回归条件异方差
模
型
非线性时间序列
建模和预报
GARCH
模
型
平稳性
EM算法
BIC准则
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职称材料
题名
非线性时间序列建模的混合GARCH方法
被引量：
9
1
作者
田铮
吴芳琴
王红军
机构
西北工业大学
出处
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第8期1867-1871,共5页
基金
国家自然科学基金(60375003)
航空基金(03I53059)
文摘
在文献[1]的基础上,首次提出混合广义自回归条件异方差(MixtureGeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroscedasticModel简记MGARCH)模型;给出并证明了MGARCH模型的一阶平稳性的充分必要条件及二阶平稳性的充分条件;给出该模型参数估计的EM算法;利用BIC定阶准则对MGARCH模型的各成份进行定阶;计算结果表明该模型对金融非线性时间序列中存在的变异率现象具有较强的描述能力,有广阔的应用前景。
关键词
混合广义自回归条件异方差
模
型
非线性时间序列
建模和预报
GARCH
模
型
平稳性
EM算法
BIC准则
Keywords
mixture generalized autoregressive conditional heteroscedastic model
nonlinear time series
modeling and forecasting
GARCH model
stationarity
EM algorithm
Bayes information criterion
分类号
TP391.9 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非线性时间序列建模的混合GARCH方法
田铮
吴芳琴
王红军
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
9
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