延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计

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作者 刘扬 傅可昂 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2025年第1期15-28,共14页

考虑带有延迟索赔的非标准更新风险模型,其中每个(主)索赔都伴有随机个延迟索赔,在索赔额与索赔发生时间存在某种相依关系且索赔额服从次指数分布的条件下,得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近估计.

关键词 延迟索赔 更新风险模型 破产概率 次指数分布族 时依结构

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带随机重延迟的大额索赔更新风险模型的局部破产概率 被引量：5

2

作者 王超 周斌 +1 位作者 程东亚 王岳宝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第1期63-68,共6页

本文给出了带随机重延迟的大额索赔更新风险模型的局部破产概率的渐近表达式,它与原更新风险模型相应的局部破产概率的渐近表达式一致．

关键词 大额索赔 随机重延迟 更新风险模型 局部破产概率

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更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果 被引量：22

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作者 孔繁超 曹龙 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第1期119-128,共10页

本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系.

关键词 重尾分布 梯高 破产概率 更新风险模型 延迟更新风险模型

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带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）

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作者 黄娅 刘娟 +1 位作者 周杰明 邓迎春 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期89-106,共18页

破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,... 破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等. 展开更多

关键词 复合二项风险模型 Gerber-Shiu期望折罚函数 延迟索赔 随机保费 递推公式

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负相依赔付下延迟风险模型的破产概率 被引量：5

5

作者 肖鸿民 李红 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期118-122,共5页

考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.

关键词 延迟索赔更新风险模型 常利息力 破产概率 负相依 渐近表达式

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对偶延迟更新风险模型的占位时 被引量：1

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作者 张万路 殷晓龙 赵翔华 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第4期918-931,共14页

该文主要研究了对偶延迟更新风险模型的占位时问题.利用转换的方法及Levy过程的波动性,当索赔服从指数分布时,给出了占位时的联合拉普拉斯变换的表达式.

关键词 对偶延迟更新风险模型 尺度函数 转方法换 拉普拉斯变换

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轻尾索赔更新风险模型中的破产理论的一点注记

7

作者 陈蕙 周斌 +1 位作者 王开永 王岳宝 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期99-102,共4页

0 引言与结果本节先给出一些有关的概念与记号，再给出有关的已有结论，最后给出本文的动机及结论．

关键词 更新风险模型 注记 破产 索赔

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对于大额索赔的平衡更新模型的破产概率 被引量：11

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作者 孔繁超 曹龙 +1 位作者 王金亮 唐启鹤 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2002年第4期531-536,共6页

本文研究平衡更新风险模型的破产概率ψ（x）,这里x为保险公司初始的资本金.在假定索赔额服从重尾分布的条件下,给出了当x→∞时;ψ（x）的尾等价关系,所得结果与经典的Cramer-Lundbeng模型下的结论完全一致.

关键词 大额索赔 平衡更新模型 破产概率 重尾分布 阶梯高度 风险模型 更新过程 保险

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延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式 被引量：6

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作者 江涛 苏淳 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期45-47,共3页

Embrechts和Veraverbeke(Insurance :MathematicsandEconomics ,1 982 ,Vol.1 ,p55-p72 )研究了更新风险模型的破产概率问题 ,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式 .这个结果可以视为是对于经典的Cram啨ｒ Lundber... Embrechts和Veraverbeke(Insurance :MathematicsandEconomics ,1 982 ,Vol.1 ,p55-p72 )研究了更新风险模型的破产概率问题 ,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式 .这个结果可以视为是对于经典的Cram啨ｒ Lundberg模型下相应结果的一个拓广 .本文指出在索赔额分布是重尾的情形下 ,对于延迟更新过程 ,Embrechts 展开更多

关键词 延迟更新过程 重尾分布 破产概率 风险理论 延迟更新风险模型 重尾索赔额 尾等价公式

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运行风险评估中的变压器时变停运模型(二)基于延迟半马尔可夫过程的变压器时变停运模型 被引量：10

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作者 宁辽逸 吴文传 张伯明 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2010年第16期24-28,共5页

建立了用于电力系统运行风险评估的变压器时变停运模型。首先,根据变压器事故停运的特性,将其状态划分为运行状态、内部潜伏性故障状态和外部附件故障状态。然后,建立了基于延迟半马尔可夫过程的变压器时变停运模型。该模型既能够反映... 建立了用于电力系统运行风险评估的变压器时变停运模型。首先,根据变压器事故停运的特性,将其状态划分为运行状态、内部潜伏性故障状态和外部附件故障状态。然后,建立了基于延迟半马尔可夫过程的变压器时变停运模型。该模型既能够反映变压器内部故障和外部故障在修复时间上的区别,又能够反映变压器内部潜伏性故障在维修前后故障率的变化。最后,利用数值算例验证了所提出的模型的科学性。 展开更多

关键词 运行风险评估 时变停运模型 变压器 瞬时状态概率 故障率 半马尔可夫过程 延迟更新过程

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经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率 被引量：2

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作者 赵武 王定成 曾勇 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第5期592-596,602,共6页

研究了保险公司的有限时间破产概率.在利率为不确定的情形下,利率用随机过程描述,对保险公司的盈余用经典更新风险模型建模.假设索赔额具有正则变化尾的分布,不同于传统的方法,利用随机权和的结果得到了有限时间破产概率的尾等价式.为... 研究了保险公司的有限时间破产概率.在利率为不确定的情形下,利率用随机过程描述,对保险公司的盈余用经典更新风险模型建模.假设索赔额具有正则变化尾的分布,不同于传统的方法,利用随机权和的结果得到了有限时间破产概率的尾等价式.为精确估计破产概率提供了有效的途径,推广了经典的结果. 展开更多

关键词 经典更新风险模型 索赔额 随机利率 正则变化尾 破产概率

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多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用

12

作者 王开永 林金官 杨洋 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期217-232,共16页

利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.

关键词 广义局部次指数分布族 关键更新定理 多重延迟 平稳更新风险模型

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更新风险模型中破产概率的一个局部结果 被引量：11

13

作者 毕秀春 尹传存 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第1期29-36,共8页

进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～zρμF(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对SparreAnderson模型... 进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～zρμF(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对SparreAnderson模型作了推广,得到了相应的结果. 展开更多

关键词 破产概率 延迟更新风险模型 重尾分布

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电力系统运行风险评估中元件时变停运模型分析 被引量：57

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作者 宁辽逸 吴文传 张伯明 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2009年第16期7-12,共6页

电力系统设备发生故障的可能性是随外部天气条件、老化程度等运行工况变化而变的,因此在运行风险评估中需要采用时变的设备停运模型。文中对现有文献中故障率的定义进行了分类和分析,论证了泊松过程停运模型中的故障率和马尔可夫过程停... 电力系统设备发生故障的可能性是随外部天气条件、老化程度等运行工况变化而变的,因此在运行风险评估中需要采用时变的设备停运模型。文中对现有文献中故障率的定义进行了分类和分析,论证了泊松过程停运模型中的故障率和马尔可夫过程停运模型中的状态转移速率之间的关系,并给出了时变故障率下的马尔可夫过程建模的条件和建模方法。基于上述结论,进一步提出对于暴露型设备停运可采用马尔可夫过程模型描述;而封闭型设备必须采用非马尔可夫模型。最后,给出典型暴露型设备(架空线路)和典型封闭型设备(变压器)的时变停运模型,并进行了算例分析。 展开更多

关键词 运行风险评估 元件停运模型 时变 泊松过程 马尔可夫过程 故障率 状态转移速率 延迟更新过程

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相依的Erlang(2)风险模型下的多段分红问题（英文）

15

作者 杨龙 邓国和 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第1期1-20,共20页

本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索... 本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索赔额的联合分布为有理分布时该方程的解.本文的结论深化了精算学中一些已有研究成果. 展开更多

关键词 ERLANG(2)风险模型 时间相依索赔额 瑕疵更新方程 期望折扣罚金函数 多段分红策略

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